estimatePortReturn

估计投资组合收益的平均值

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语法

成衣的= estimatePortReturn (obj pwgt)

描述

例子

现成的= estimatePortReturn (obj,pwgt)估计投资组合收益的平均值(作为投资组合收益的代理)投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流。

例子

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打开生活的脚本

考虑到投资组合p,可以使用estimatePortReturn函数来估计投资组合收益的平均值。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.0040 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = setAssetMoments(p, m, C); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); pret = estimatePortReturn(p, pwgt); disp(pret)
0.0590 - 0.1800
打开生活的脚本

考虑到投资组合p,可以使用estimatePortReturn函数来估计投资组合收益的平均值。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.0040 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; rng(11); AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); pwgt = estimateFrontierLimits(p); pret = estimatePortReturn(p, pwgt); disp(pret)
0.0050 - 0.0154

这个函数rng( 年代 e e d )重置随机数生成器以产生记录的结果。不需要重置随机数生成器来模拟场景。

打开生活的脚本

考虑到投资组合p,可以使用estimatePortReturn函数来估计投资组合收益的平均值。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.0040 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; rng(11); AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); pret = estimatePortReturn(p, pwgt); disp(pret)
0.0048 - 0.0154

这个函数rng( 年代 e e d )重置随机数生成器以产生记录的结果。不需要重置随机数生成器来模拟场景。

输入参数

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对象的组合，指定使用投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

组合的集合，指定为aNumAssets——- - - - - -NumPorts矩阵,NumAssets是资产的数量在宇宙和NumPorts是投资组合集合中投资组合的个数。

数据类型:双

输出参数

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对每个投资组合的投资组合收益均值的估计pwgt，作为一个NumPorts向量。

现成的返回一个投资组合,PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj)。

请注意

根据成本是否已经确定，投资组合的回报是总投资回报或净投资回报。有关设置成本的信息，请参见setcost。

提示

您还可以使用点符号来估计投资组合收益的平均值(作为投资组合收益的代理)。

成衣的= obj.estimatePortReturn (pwgt);

另请参阅

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