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设置比例交易成本
obj = setcosts(obj,buybost)
obj = setcosts(obj,buypost,sellcost,initport,numasset)
例
obj.= setcosts(obj.那收盘)为此设置比例交易成本投资组合那portfoliocvar., 要么Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息,请参阅投资组合Object Workflow那portfoliocvar.Object Workflow,portfoliomad对象工作流程。
obj.= setcosts(obj.那收盘)
obj.
收盘
投资组合
portfoliocvar.
Portfoliomad.
obj.= setcosts(obj.那收盘那卖出那initport.那numassets.)为投资组合对象设置比例事务成本,具有指定的其他选项卖出那initport.,numassets.。
obj.= setcosts(obj.那收盘那卖出那initport.那numassets.)
卖出
initport.
numassets.
给定比例交易成本和变量中的初始投资组合收盘那卖出,initport.,任何投资组合的交易成本港口减少预期投资组合返回:
港口
Buycost'* max {0,port - initport} + sellcost'* max {0,initport - port}
全部收缩
Given a Portfolio objectP.使用初始投资组合已设置,使用setCosts功能设置交易成本。
P.
setCosts
BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = Portfolio('initport'那x0); p = setCosts(p, bc, sc); disp(p.NumAssets);
5.
DISP(P.Buycost);
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp(p.sellcost);
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp(p.initport);
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
鉴于Cvar Portfolio对象P.使用初始投资组合已设置,使用setCosts功能设置交易成本。
BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioCVaR('initport'那x0); p = setCosts(p, bc, sc); disp(p.NumAssets);
Given PortfolioMAD objectP.使用初始投资组合已设置,使用setCosts功能设置交易成本。
BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125];sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024]; x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = PortfolioMAD('initport'那x0); p = setCosts(p, bc, sc); disp(p.NumAssets);
对对象的投资组合,指定使用投资组合那portfoliocvar., 要么Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息,请参阅
数据类型:目的
目的
按比例交易成本购买每个资产,指定为一个矢量投资组合那portfoliocvar., 要么Portfoliomad.输入对象(obj.)。
如果收盘那卖出, 要么initport.被指定为标量和numassets.exists or can be imputed, then these values undergo scalar expansion. The default value fornumassets.是1。
1
交易成本收盘and卖出are positive valued if they introduce a cost to trade. In some cases, they can be negative valued, which implies trade credits.
数据类型:双
双
比例交易成本出售每个资产,指定为一个矢量投资组合那portfoliocvar., 要么Portfoliomad.输入对象(obj.)。
初始或当前的产品组合权重,指定为向量的向量投资组合那portfoliocvar., 要么Portfoliomad.输入对象(obj.)。
如果noinitport.指定了,假设值是0.。
0.
投资组合中的资产数量那specified as a scalar for a投资组合那portfoliocvar., 要么Portfoliomad.输入对象(obj.)。
numassets.不能用于更改投资组合对象的维度。
更新的投资组合对象,返回AS投资组合那portfoliocvar., 要么Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息,请参阅
您还可以使用DOT表示法来设置比例事务成本。
obj.= obj.setCosts(BuyCost, SellCost, InitPort, NumAssets);
如果收盘or卖出输入为清空[],POSTFOLIO对象中的相应属性被清除并设置为[]。如果initport.设置为空[]那it will only be cleared and set to[]如果收盘那卖出,周转are also empty. Otherwise, it is an error.
[]
周转
getcosts.|setInitport.
getcosts.
setInitport.
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