主要内容

处理交易费用

投资组合净收益和总收益之间的差额是交易成本。投资组合净收益代理具有不同比例的购买和出售资产的成本投资组合对象属性BuyCost和SellCost。交易成本以总回报为单位，因此与资产价格成比例，因此它们以回报形式进入投资组合净回报模型。例如，假设您有一只股票当前定价为40美元，通常的交易成本为每股5美分。那么该股票的交易成本为0.05/40=0.00125（定义见投资组合净收益）.成本输入为正值，而信用输入为负值。

设置交易成本使用投资组合作用

要设置交易成本，您必须在InitPort财产。如果在设置交易成本属性时没有设置初始投资组合，InitPort是0．属性可以使用投资组合对象。例如，假设购买和销售交易成本包含在变量中公元前和sc初始投资组合在变量中x0，则设置交易成本:

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合(“BuyCost”公元前,,“销售成本”，sc，“InitPort”, x0);(p.NumAssets) (p.BuyCost) (p.SellCost) (p.InitPort)
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

设置交易成本使用设定成本作用

您还可以使用设置交易成本的属性设定成本．假设您拥有与前面示例相同的成本和初始投资组合。给定一个投资组合对象p初始投资组合已经确定，使用设定成本设定交易成本:

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合(“InitPort”, x0);p = setCosts(p, bc, sc);(p.NumAssets) (p.BuyCost) (p.SellCost) (p.InitPort)
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

你也可以建立初始投资组合InitPort值作为一个可选参数设定成本下面是建立交易成本的等价方法:

BC = [0.00125;0.00125;0.00125;0.00125;0.00125);Sc = [0.00125;0.007;0.00125;0.00125;0.0024); x0 = [ 0.4; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1 ]; p = Portfolio; p = setCosts(p, bc, sc, x0); disp(p.NumAssets) disp(p.BuyCost) disp(p.SellCost) disp(p.InitPort)
5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

有关设置成本的示例，请参见具有周转约束的投资组合分析．

使用标量展开设置事务成本

这两个投资组合对象和设定成本函数在交易成本和初始投资组合的参数上实现标量扩展。如果NumAssets属性中已设置投资组合对象时，这些属性的标量参数将在所有维度中展开为具有相同的值。此外,设定成本允许您指定NumAssets作为可选的final参数。例如，假设你有一个初始投资组合x0您希望为您的领域中的所有资产设置公共交易成本。您可以通过以下任何等效方式设置这些成本：

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合(“InitPort”x0,“BuyCost”, 0.002,“销售成本”, 0.002);

或

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合(“InitPort”, x0);p = setCosts(p, 0.002, 0.002);

或

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合；p=设定成本（p，0.002，0.002，x0）；

从你的投资组合对象，使用投资组合对象或设定成本清除属性的空输入。例如，您可以清除销售成本投资组合对象p在前面的例子中:

p=投资组合（p，“销售成本”[]);

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