estimateAssetMoments

估算数据资产收益的均值和方差

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estimateAssetMoments已部分删除，将不再接受fints对象为AssetReturns论据。使用时间表而不是为金融时间序列。

使用fts2timetable要转换fints对象一个时间表目的。

语法

obj = estimateAssetMoments (obj AssetReturns)
OBJ = estimateAssetMoments（___，名称，值）

描述

例子

obj= estimateAssetMoments (obj,AssetReturns)从数据中估计资产回报的平均值和协方差投资组合目的。有关工作流程的详细信息，请参阅投资组合对象的工作流程。

例子

obj= estimateAssetMoments (___,名称,值)估计的平均值和从与用于一个或多个附加选项的组合对象数据资产回报的协方差名称,值对参数。

例子

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开立真实脚本

为了说明使用estimateAssetMoments功能，产生从资产回报的变量的均值和方差的四个资产资产收益的120个观察随机样本米和C与portsim函数。默认行为portsim用与输入矩相同的估计平均值和协方差创建模拟数据米和C。除了通过创建一个收益率序列portsim在变量函数X，价格系列的变量，创建Y:

m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; X = portsim(m', C, 120); Y = ret2tick(X);

给定资产回报和变量中的价格X和Y从上面，下面的实施例证实以估计资产瞬间为组合物等价方式。组合对象中创建p与资产回报的时刻，直接在设置投资组合中创建第二个Portfolio对象问从资产收益数据中得到资产收益的均值和协方差X使用estimateAssetMoments函数。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; X = portsim(m', C, 120); p = Portfolio(“的意思是”，米，“柯伐合金”，C）;Q =组合;Q = estimateAssetMoments（Q，X）;[passetmean，passetcovar] = getAssetMoments（p）的
passetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150
passetcovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 0.0003 0 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0.0010 0 0.0028 0.0102
[qassetmean，qassetcovar] = getAssetMoments（q）的
qassetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150
qassetcovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 -0.0000 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 -0.0000 0.0010 0.0028 0.0102

注意两种方法如何产生相同的力矩。属性的默认行为estimateAssetMoments函数是用来处理资产回报的。如果，相反，你有资产价格，比如在变量Y,estimateAssetMoments函数接受参数名'DATAFORMAT'对应的值设置为'价格'以指示输入到该方法的资产价格的形式，并且不返回（为默认参数值'DATAFORMAT'是“返回”）。下面的例子在组合对象的时刻的直接分配比较p与估计时刻从资产价格数据Y在Portfolio对象中问:

m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; X = portsim(m', C, 120); Y = ret2tick(X); p = Portfolio(“的意思是”，米，“柯伐合金”，C）;Q =组合;Q = estimateAssetMoments（Q，Y，'DATAFORMAT','价格'）;[passetmean，passetcovar] = getAssetMoments（p）的
passetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150
passetcovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 0.0003 0 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0.0010 0 0.0028 0.0102
[qassetmean，qassetcovar] = getAssetMoments（q）的
qassetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150
qassetcovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 -0.0000 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 -0.0000 0.0010 0.0028 0.0102
开立真实脚本

为了说明使用estimateAssetMoments与功能AssetReturns数据在a中继续时间表对象，请使用CAPMuniverse.mat它包含一个时间表对象（AssetTimeTable)返回数据。

负载CAPMuniverseAssetsTimeTable.Properties;头（AssetsTimeTable，5）
ANS =5×14时间表时间AAPL AMZN CSCO DELL EBAY GOOG HPQ IBM INTC MSFT ORCL YHOO市场CASH ___________ _________ _________ _________ _________ _________ ____ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ __________ 03-JAN-2000 0.088805 0.1742 0.008775 -0.002353 0.12829 NaN的0.03244 0.075368 0.05698 0.054078 -0.001627 0.097784  -0.012143 0.00020522 04-JAN-2000 -0.084331 -0.08324 -0.05608 -0.08353 -0.093805 NaN的-0.075613 -0.033966 -0.046667 -0.033802 -0.0883 -0.067368 -0.03166 0.00020339 05-JAN-2000 0.014634 -0.14877 -0.003039 0.070984 0.066875 NaN的-0.006356 0.03516 0.0081990.010567 -0.052837 -0.073363 0.011443 0.00020376 06  -  2000 -0.086538 -0.060072 -0.016619 -0.038847 -0.012302 NaN的-0.063688 -0.017241 -0.05824 -0.033477 -0.058824 -0.10307 0.011743 0.00020266 07  -  2000 0.047368 0.061013 0.0587 -0.037708 -0.000964为NaN0.028416 -0.004386 0.04127 0.013091 0.076771 0.10609 0.02393 0.00020157

注意google资料缺失(南)，因为在2004年8月之前没有上市。的estimateAssetMoments函数具有名称-值对参数“MissingData”与布尔值是否使用金融工具箱™软件的缺失数据的能力表示。作为默认值“MissingData”是假的，这就删除了所有的样品南值。但是，如果“MissingData”设置为true，estimateAssetMoments利用ECM算法估算资产矩。

r =投资组合;(r, r = estimateAssetMoments AssetsTimeTable,'DATAFORMAT',“返回”,“missingdata”，真正）;

除此之外estimateAssetMoments函数还从时间表对象中提取资产名称或标识符，当名称-值参数出现时'GetAssetList'设置为真正（默认值是假）。如果'GetAssetList'值真正，时间表列标识符用于设置资产列表该组合物的性质。为了证明这一点，该组合物的形成r重复用'GetAssetList'标志设置为真正。

(r, r = estimateAssetMoments AssetsTimeTable,'GetAssetList'，真正）;DISP（r.AssetList'）
{“apple”}{amazon的}{cisco的}{“戴尔”}{“易趣”}{“google”}{“hp”}{“IBM”}{intel的}{“微软”}{‘ORCL}{“yahoo”}{‘市场’}{“现金”}

输入参数

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对象，使用投资组合目的。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

数据类型：对象

矩阵,表格， 要么时间表包含可通过转化为资产回报，指定资产价格数据NUMSAMPLES-通过-NumAssets矩阵。

AssetReturns数据可以是:

  • NUMSAMPLES-通过-NumAssets矩阵。

  • 表NUMSAMPLES价格或收益在对集合的给定周期NumAssets资产

  • 与时间表对象NUMSAMPLES观察和NumAssets时间序列

使用可选DataFormat参数转换AssetReturns输入数据即资产价格转化为资产回报。在使用资产价格数据时要小心，因为投资组合优化通常需要总回报，而不是简单的价格回报。

数据类型：双|表格|时间表

名称-值对的观点

的可选逗号分隔对名称,值参数。名称参数名称和值是对应的值。名称必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：P = estimateAssetMoments（P，Y， 'DATAFORMAT'， '价格'）

标记将作为价格的输入数据转换为返回值，指定为逗号分隔的对，由'DATAFORMAT'并与值的字符向量：

  • “返回”- 数据中AssetReturns包含资产的总回报率。

  • “价格”- 数据中AssetReturns包含资产总回报价格。

数据类型：烧焦

标志表示是否使用ECM算法或排除样品用南值，指定为逗号分隔的一对组成的“MissingData”和一个值为的逻辑真正要么假。

为了处理缺少数据的时间序列（与指示南值）时，缺失数据标志或者使用ECM算法获得的派驻最大似然估计南值或排除示例南值。因为默认值是假，有必要指定缺失数据作为真正使用ECM算法。

可接受的值缺失数据是:

  • 假- 不要使用ECM算法来处理南值（不包括南值）。

  • 真正-使用ECM算法处理南值。

有关ECM算法的更多信息，请参见ecmnmle和多元正态回归。

数据类型：逻辑

标志指示要使用哪个资产名称为资产列表中，指定为逗号分隔的一对组成的'GetAssetList'和一个值为的逻辑真正要么假。可接受的值GetAssetList是:

  • 假-不要提取或创建资产名称。

  • 真正-从表或时间表对象中提取或创建资产名称。

如果一个表格要么时间表通过?传递到该函数中AssetReturns论证和GetAssetList标志是真正从表或时间表对象列名被用作资产名obj.AssetList。

如果一个矩阵过去了，GetAssetList标志是真正属性创建默认资产名称AbstractPortfolio财产defaultforAssetList，这是“资产”。

如果GetAssetList标志是假时，不会发生操作，这是默认行为。

数据类型：逻辑

输出参数

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更新的portfolio对象，返回为投资组合目的。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

提示

您还可以使用点符号来估计数据中资产回报的平均值和协方差。

OBJ = obj.estimateAssetMoments（AssetReturns）;

另请参阅

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主题

介绍了R2011a

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