蒙特卡罗相关资产回报仿真
模拟相关回报Retseries.
= portsim(expreturn.
那expcovariance.
那numobs.
)尼索斯
资产过度numobs.
连续观察间隔。资产返回被模拟为恒定漂移,恒定波动性随机过程的比例增量,从而近似连续时间几何布朗运动。
除了上一个语法中的输入参数之外,使用一个或多个可选参数指定选项。Retseries.
= portsim(___那Retintervals.
那numsim.
那方法
)
[1]船体,J.C。期权,期货和其他衍生品。Prentice-Hall,2003年。