portstats

投资组合预期收益和风险

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句法

[PortRisk，PortReturn] = portstats（ExpReturn，ExpCovariance）
[PortRisk，PortReturn] = portstats（___，WTS）

描述

例

[PortRisk，PortReturn] = portstats（ExpReturn，ExpCovariance）计算的资产组合收益和风险的预期收益率。

例

[PortRisk，PortReturn] = portstats（___，WTS）使用一个或除了在前面的语法输入参数更可选参数指定的选项。

例子

全部收缩

开立真实脚本

这个例子说明了如何计算的资产组合收益和风险的预期收益率。

ExpReturn = [0.1 0.2 0.15];ExpCovariance = [0.0100 -0.0061 0.0042 -0.0061 0.0400 -0.0252 0.0042 -0.0252 0.0225];PortWts = [0.4 0.2 0.4;0.2 0.4 0.2]。[PortRisk，PortReturn] = portstats（ExpReturn，ExpCovariance，...PortWts）
PortRisk =2×10.0560 0.0550
PortReturn =2×10.1400 0.1300

输入参数

全部收缩

每个资产的预期（平均）收益，指定为1-通过-NASSETS向量。

数据类型：双

资产收益率协方差，指定为NASSETS-通过-NASSETS矩阵。

数据类型：双

（可选）权重分配给每个资产，指定为N端口-通过-NASSETS矩阵。每一行表示组合中的资产的不同的加权组合。如果WTS没有输入，权重1 / NASSETS分配给每个安全。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

每个投资组合的标准差，返回一个N端口-通过-1向量。

每个投资组合的预期收益率，返回N端口-通过-1向量。

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