有效的前沿计算功能需要有关产品组合中的每个资产的信息。该数据通过两个矩阵输入函数:预期的返回向量和协方差矩阵。预期返回载体包含投资组合中每个资产的平均预期返回。协方差矩阵是一个方形矩阵,代表资产对之间的相互关系。可以直接指定此信息,或者可以从资产返回时间序列估算功能ewstats.
。
注意
使用这些产品组合优化功能的替代方法是使用portfolio对象(投资组合
)对于平均方差组合优化。此对象支持总额或Net 金宝appPortfolio作为返回代理的返回,作为风险代理的投资组合返回的方差,以及作为指定约束的任何组合来形成投资组合集的产品组合集。有关使用投资组合对象时工作流程的信息,请参阅投资组合对象工作流程。
abs2active.
|Active2abs.
|边境
|Pcalims.
|PCGComp.
|PCGLIMS.
|PCPVal.
|Portalloc.
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