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Active2abs.

将Active转换为绝对格式的约束

句法

Absconset = Active2abs（ActiveConset，索引）

争论

ActiveConset.

投资组合线性不等式约束矩阵以活动重量格式表示。ActiveConset.格式化为[A B]这样a * w <= b，在哪里一种是一些约束（nconstraints.）按资产数量（尼索斯）体重系数矩阵，和B.和W.是长度的柱矢量尼索斯。价值W.表示活动资产权重（相对于索引产品组合）的向量，其元素总和为0。

看到输出cons从波特诗有关约束矩阵的其他详细信息。

指数

尼索斯-经过-1指数产品组合重量矢量。索引权重的总和必须等于总产品组合值（例如，标准产品组合优化强加了一个与一个预算约束）。

描述

Absconset = Active2abs（ActiveConset，索引）将约束矩阵转换为以绝对重量格式表示的等效矩阵。变换方程是

$一种 {W.}_{一种 C T. 一世 V. E.} = 一种（ {W.}_{一种 B. S. O. L. 你 T. E.} - {W.}_{一世 N D. E. X} ） \leq. {B.}_{一种 C T. 一世 V. E.} 。$

所以

$一种 {W.}_{一种 B. S. O. L. 你 T. E.} \leq. {B.}_{一种 C T. 一世 V. E.} + 一种 {W.}_{一世 N D. E. X} = {B.}_{一种 B. S. O. L. 你 T. E.} 。$

初始约束矩阵包括nconstraints.投资组合线性不等式约束以活动重量格式表示（相对于索引产品组合）。索引产品组合矢量包含尼索斯资产。

横坐标是转换的产品组合线性不等式约束矩阵，以绝对重量格式表示，也是表单[A B]这样a * w <= b。价值W.表示活动资产权重（相对于索引产品组合）的向量，其元素总和到总产品组合值。

也可以看看

abs2active.|Pcalims.|PCGComp.|PCGLIMS.|PCPVal.|波特诗

话题

数据变换和频率转换

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