pcpval

固定总投资组合价值的线性不等式

语法

[A, b] = pcpval (PortValue NumAssets)

参数

`PortValue`	资产组合的标量总价值(在所有资产中分配的总和)。`PortValue = 1`将权重指定为投资组合的组成部分，将收益和风险数字指定为利率而不是价值。
`NumAssets`	可用资产投资的数量。

描述

作为另一种选择pcpval，使用Portfolio对象(投资组合)，用于均值-方差投资组合优化。此对象支持将总投资组合收金宝app益或净投资组合收益作为收益代理，将投资组合收益的方差作为风险代理，以及一个投资组合集，该投资组合集是构成投资组合集的指定约束的任何组合。有关使用投资组合对象时的工作流信息，请参见组合对象的工作流。

[A, b] = pcpval (PortValue NumAssets)衡量投资组合的总价值NumAssets资产PortValue。所有投资组合的权值、界限、回报和风险值除外ExpReturn和ExpCovariance(见portopt)PortValue。

一个为矩阵，b这样一个矢量A * PortWts ' < =,在那里PortWts是一个1——- - - - - -NASSETS资产配置向量。

如果pcpval用少于两个输出参数调用，函数返回一个连接与b[A, b]。

例子

按比例计算三种资产组合的价值= 1，因此所有的回报值都是利率，所有的权重值都是投资组合的一部分。

PortValue = 1;NumAssets = 3;[A,b] = pcpval(PortValue, NumAssets)

A = 1 1 1 -1 -1 -1 b = 1 -1

这三种资产中40%、10%和50%的投资组合权重满足约束条件。

另请参阅

pcpval

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主题

之前介绍过的R2006a

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