pcgcomp

资产组比较约束的线性不等式

语法

[A, b] = pcgcomp (GroupA、AtoBmin AtoBmax, GroupB)

参数

GroupA

GroupB

组别数目(NGROUPS)按资产数目(NASSETS)比较组的规格。每行指定一个组。对于一个特定的群体，组(i, j) = 1如果组包含资产j;否则,组(i, j) = 0。

AtoBmin

AtoBmax

标量或NGROUPS最小和最大分配比的长向量GroupA分配在GroupB。南表示两个组之间没有约束。标量界限应用于所有的组对。分配给的资产总数GroupA除以分配给的资产总数GroupB> =AtoBmin和< =AtoBmax。

描述

作为另一种选择pcgcomp，使用Portfolio对象(投资组合)，用于均值-方差投资组合优化。此对象支持将总投资组合收金宝app益或净投资组合收益作为收益代理，将投资组合收益的方差作为风险代理，以及一个投资组合集，该投资组合集是构成投资组合集的指定约束的任何组合。有关使用投资组合对象时的工作流信息，请参见组合对象的工作流。

[A, b] = pcgcomp (GroupA、AtoBmin AtoBmax, GroupB)指定一个组中的拨款与另一个组中的拨款之比至少为AtoBmin来1在大多数AtoBmax来1。可以在任意数目的组对之间进行比较NGROUPS组成的子集NASSETS可用的投资。

一个为矩阵，b这样一个矢量A * PortWts ' < =,在那里PortWts是一个1——- - - - - -NASSETS资产配置向量。

如果pcgcomp用少于两个输出参数调用，函数返回一个连接与b[A, b]。

例子

`资产`	intel	XOM	理查德·道金斯
`地区`	北美	北美	欧洲
`部门`	技术	能源	能源

集团	分钟。曝光	Max。曝光
北美	0.30	0.75
欧洲	0.10	0.55
技术	0.20	0.50
能源	0.20	0.80

使北美能源部门占北美投资的20%。

% INTC XOM路GroupA = [0 1 0];%北美能源GroupB = [1 1 0];%北美AtoBmin = 0.20;AtoBmax = 0.20;[A,b] = pcgcomp(GroupA, AtoBmin, AtoBmax, GroupB)

A = 0.2000 -0.8000 0 -0.2000 0.8000 0 b = 00

INTC的投资组合权重为40%，XOM为10%，RD为50%，满足约束条件。

另请参阅

pcgcomp

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主题

之前介绍过的R2006a

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