pcglims

资产组的最小和最大分配线性不等式

句法

[A，B] = pcglims（组，GroupMin，GroupMax）

参数

组

组数（NGROUPS）通过（资产编号NASSETS）规范，其中资产属于哪个组。每一行指定一个组。对于特定的基团，组（I，J）= 1如果组包含资产Ĵ;除此以外，组（I，J）= 0。

GroupMin

GroupMax

标量或NGROUPS最小的 - 长矢量和各组的最大组合分配。为NaN表示没有限制。标量范围适用于所有群体。

描述

作为一种替代pcglims中，使用组合物（投资组合）的均值 - 方差投资组合优化。此对象支持毛或净组合回报金宝app作为返回代理，组合回报作为风险代理的方差，和组合组是指定的约束的任何组合，以形成组合集。有关工作流程信息时，使用组合对象，请参见投资组合对象的工作流程。

[A，B] = pcglims（组，GroupMin，GroupMax）指定最小和最大的分配到资产组。组任意数量的，NGROUPS方法，包括的子集NASSETS投资，是允许的。

一种是矩阵和b载体中，使得A * PortWts' <= b的，其中PortWts是1-通过-NASSETS资产分配的矢量。

如果pcglims被称为少于两个输出参数，函数返回一种与级联b[A，B]。

例子

`财富`	INTC	XOM	RD
`区域`	北美	北美	欧洲
`扇形`	技术	能源	能源

组	闵。曝光	最大。曝光
北美	0.30	0.75
欧洲	0.10	0.55
技术	0.20	0.50
能源	0.50	0.50

设置在各组中的最小和最大的投资。

％INTC XOM RD基= [1 1 0;％ 北美0 0 1;欧洲％1 0 0;％技术0 1 1];％能源GroupMin = [0.30 0.10 0.20 0.50];GroupMax = [0.75 0.55 0.50 0.50];[A，B] = pcglims（组，GroupMin，GroupMax）

A = -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 B = -0.3000 -0.1000 -0.2000 -0.5000 0.7500 0.5500 0.5000 0.5000

在RD的INTC 50％，在XOM 25％，和25％的投资组合权重满足约束条件。

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