默认的

所有的分配是>= 0;禁止卖空。投资组合配置的组合价值标准化为1。

NumAssets(要求)。标量表示投资组合中的资产数量。

PortValue

将投资组合的总价值固定为PVal。

PVal(要求)。标量表示投资组合的总价值。

NumAssets(要求)。标量表示投资组合中的资产数量。看到pcpval。

AssetLims

每个资产的最小和最大配置。

AssetMin(要求)。长度的标量或向量NASSETS，指定每个资产的最小配置。

AssetMax(要求)。长度的标量或向量NASSETS，指定每个资产的最大分配。

NumAssets(可选)。看到pcalims。

GroupLims

资产组的最低和最高配置。

组(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS指定哪些资产属于每个组的矩阵。

GroupMin(要求)。标量或长度向量NGROUPS，指定每个组中的最小组合分配。

GroupMax(要求)。标量或长度向量NGROUPS，指定每个组中的最大组合分配。

看到pcglims。

GroupComparison

群体比较约束。

GroupA(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS在比较中指定第一组的矩阵。

AtoBmin(要求)。长度的标量或向量NGROUPS指定分配的最低比率GroupA分配在GroupB。

AtoBmax(要求)。长度的标量或向量NGROUPS指定分配的最大比率GroupA分配在GroupB。

GroupB(要求)。NGROUPS——- - - - - -NASSETS在比较中指定第二组的矩阵。

看到pcgcomp。

自定义

自定义线性不等式约束A * PortWts ' < =。

一个(要求)。NCONSTRAINTS -由- - - - - -NASSETS矩阵，为每个不等式方程中的每个资产指定权重。

b(要求)。向量的长度NCONSTRAINTS指定不等式的右边。