pcalims

个人资产配置线性不等式

句法

[A，B] = pcalims（AssetMin，AssetMax，NumAssets）

`AssetMin`	标量或`NASSETS`在每个资产的最小分配向量。`NaN的`表示没有限制。
`AssetMax`	标量或`NASSETS`在每个资产的最大分配的矢量。`NaN的`表示没有限制。
`NumAssets`	资产（可选）的数量。默认=的长度`AssetMin`要么`AssetMax`。

作为一种替代pcalims中，使用组合物（投资组合）的均值 - 方差投资组合优化。此对象支持毛或净组合回报金宝app作为返回代理，组合回报作为风险代理的方差，和组合组是指定的约束的任何组合，以形成组合集。有关工作流程信息时，使用组合对象，请参见投资组合对象的工作流程。

[A，B] = pcalims（AssetMin，AssetMax，NumAssets）指定在每个组合分配的下限和上限NumAssets可用资产的投资。

一种是矩阵和b是一个载体中，使得A * PortWts' <= b的，其中PortWts是1-通过-NASSETS资产分配的矢量。

如果pcalims被称为少于两个输出参数，函数返回一种与级联b[A，B]。

在每一个资产设置的最小重量为0（无卖空），并设置IBM的最大重量^®库存〜0.5，CSCO至0.8，同时让在INTC浮动的最大重量。

财富	IBM	INTC	CSCO
最小重量	0	0	0
最大重量	0.5		0.8

AssetMin = 0 AssetMax = [0.5 0.8的NaN] [A，B] = pcalims（AssetMin，AssetMax）

A = 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 B = 0.5000 0.8000 0 0 0

在INTC在IBM 50％和50％投资组合权重满足约束条件。

在每一个资产为0，最大重量为1设置的最小重量。

财富	IBM	INTC	CSCO
最小重量	0	0	0
最大重量	1	1	1

AssetMin = 0 AssetMax = 1 NumAssets = 3 [A，B] = pcalims（AssetMin，AssetMax，NumAssets）

A = 1 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 B = 1 1 1 0 0 0

在INTC在IBM 50％和50％投资组合权重满足约束条件。

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