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对于投资组合对象整个有效边界的估计有效组合

有看这取决于你正在尝试做一个投资组合优化问题的两个方面。一个目标是估计有效组合，另一种是估计有效前沿。本节侧重于前者的目标，估算投资组合对象的有效边界侧重于后者的目标。有关工作流程信息时使用投资组合对象，见投资组合对象的工作流程。

获取投资组合在整个有效边界

以获得最佳的投资组合中最基本的方法是在有效边界的整个范围，以获得积分。由于在投资组合优化问题投资组合对象时，estimateFrontier函数计算根据从最小到最大的回报有效组合的返回代理均匀隔开有效组合。预计投资组合的数量由隐藏属性控制defaultNumPorts它被设置为10。用于估计的组合的数目不同的值被指定作为输入到estimateFrontier。该示例示出在有效边界的整个范围内有效投资组合的默认数量：

M = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];P =组合;P = setAssetMoments（P，M，C）; p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontier(p); disp(pwgt);

0.8891 0.7215 0.5540 0.3865 0.2190 0.0515 0 0 0 0 0.0369 0.1289 0.2209 0.3129 0.4049 0.4969 0.4049 0.2314 0.0579 0 0.0404 0.0567 0.0730 0.0893 0.1056 0.1219 0.1320 0.1394 0.1468 0.0336 0 0.0929 0.1521 0.2113 0.2705 0.3297 0.4630 0.6292 0.7953 1.0000

如果你想只有四个前面例子中的投资组合：

pwgt = estimateFrontier（P，4）;DISP（pwgt）;

0.8891 0.3865 0 0 0.0369 0.3129 0.4049 0 0.0404 0.0893 0.1320 0 0.0336 0.2113 0.4630 1.0000

从最初的投资组合开始，estimateFrontier也返回采购和销售从您最初的投资组合来获得每个有效的投资组合的有效边界。例如，给定的初始投资组合pwgt0，您可以获得购买和销售：

pwgt0 = [0.3;0.3;0.2;0.1];P = setInitPort（P，pwgt0）;[pwgt，pbuy，psell] = estimateFrontier（P）;显示（pwgt）;显示（pbuy）;显示（psell）;

pwgt = 0.8891 0.7215 0.5540 0.3865 0.2190 0.0515 0 0 0 0 0.0369 0.1289 0.2209 0.3129 0.4049 0.4969 0.4049 0.2314 0.0579 0 0.0404 0.0567 0.0730 0.0893 0.1056 0.1219 0.1320 0.1394 0.1468 0 0.0336 0.0929 0.1521 0.2113 0.2705 0.3297 0.4630 0.6292 0.7953 1.0000 pbuy = 0.5891 0.4215 0.2540 0.0865 0 00 0 0 0 0 0 0 0.0129 0.1049 0.1969 0.1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0521 0.1113 0.1705 0.2297 0.3630 0.5292 0.6953 0.9000 psell = 0 0 0 0 0.0810 0.2485 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.2631 0.1711 0.0791 00 0 0 0.0686 0.2421 0.3000 0.1596 0.1433 0.1270 0.1107 0.0944 0.0781 0.0680 0.0606 0.0532 0.2000 0.0664 0.0071 0 0 0 0 0 0 0 0

如果不指定初始投资，购买和出售权重假设你的投资组合最初是0。

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