使用默认值处理投资组合约束

一个投资组合优化问题的完整规范的最后一个要素是可行投资组合的集合，称为投资组合集合 X ⊂ R n 是通过构造来指定的，它是由一个组合权值的约束集合形成的集合的交集。一个投资组合集必须且充分地必须是非空的、封闭的、有界的集合。

在设置您的投资组合集时，确保投资组合集满足这些条件。最基本的或“默认的”投资组合集合要求投资组合权重为非负(使用下限约束)，并求和为1（使用预算约束）。有关使用时工作流程的信息投资组合对象，参见投资组合对象工作流程。

使用POSTFOLIO对象设置PORTFOLIO权重的默认约束

“默认”组合问题对产品组合权重有两个限制：

  • 投资组合的权重必须是非负的。

  • 投资组合的权重总和必须为1。

隐含地，这些约束意味着投资组合权重不大于1，尽管对这个问题施加这种限制是多余的。

使用Portfolio函数设置默认约束

鉴于投资组合优化问题NumAssets=20.资产,使用投资组合对象来设置一个默认问题，并显式设置边界和预算约束:

p = portfolio（“NumAssets”20，下界的0,'预算'1);disp (p);
投资组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:[20×1双]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType: [] MinNumAssets:[] MaxNumAssets: []

使用该设置默认约束setDefaultConstraints.功能

另一种方法是使用setDefaultConstraints.功能。如果资产数量已知在a中投资组合对象，使用setDefaultConstraints.没有论据来建立必要的约束和预算约束。假设你有20个资产来为一个默认问题建立投资组合:

p = portfolio（“NumAssets”20）;p = setDefaultConstraints（p）;disp (p);
投资组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:[20×1双]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType:[0×0分类]MinNumAssets: [] MaxNumAssets: []

如果资产数量未知，setDefaultConstraints.接受NumAssets作为一个可选参数，为一个默认问题形成一个投资组合集。假设你有20个资产:

p =投资组合;p = setDefaultConstraints(p, 20);disp (p);
投资组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:[20×1双]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType:[0×0分类]MinNumAssets: [] MaxNumAssets: []

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