setTurnover

设置最大投资组合周转率约束

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语法

obj=设定营业额（obj，营业额）
obj=设置周转率（obj，周转率，初始端口，NumAssets）

描述

实例

obj=设定营业额(obj,人事变更率)为设置最大投资组合周转率约束文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤对象。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参阅组合对象的工作流,PortfolioCVaR对象工作流和PortfolioMAD对象工作流.

实例

obj=设定营业额(obj,人事变更率,初始化端口,纽马塞特)为具有为指定的其他选项的投资组合对象设置最大投资组合周转率约束人事变更率,初始化端口和纽马塞特.

给定一个投资组合周转率的上界人事变更率以及在初始化端口，营业额约束要求在港口城市为满足以下要求：

1'*1/2*|端口-初始端口|<=营业额

例子

全部崩溃

打开生活的脚本

给定一个投资组合对象P，以确保平均营业额不超过30%，初始投资组合为10项可变资产x0，使用setTurnover方法来设置周转约束。

x0=[0.12；0.09；0.08；0.07；0.1；0.1；0.15；0.11；0.08；0.1]；p=投资组合(“初始化端口”，x0）；p=设定周转率（p，0.3）；disp（p.NumAssets）；
10
disp（p.营业额）；
0.3000
disp（p.InitPort）；
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开生活的脚本

给定CVaR投资组合对象P，以确保平均营业额不超过30%，初始投资组合为10项可变资产x0，使用setTurnover方法来设置周转约束。

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioCVaR(“初始化端口”，x0）；p=设定周转率（p，0.3）；disp（p.NumAssets）；
10
disp（p.营业额）；
0.3000
disp（p.InitPort）；
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000
打开生活的脚本

鉴于PortfolioMAD对象P，以确保平均营业额不超过30%，初始投资组合为10项可变资产x0，使用setTurnover方法来设置周转约束。

x0=[0.12；0.09；0.08；0.07；0.1；0.1；0.15；0.11；0.08；0.1]；p=门静脉瘤(“初始化端口”，x0）；p=设定周转率（p，0.3）；disp（p.NumAssets）；
10
disp（p.营业额）；
0.3000
disp（p.InitPort）；
0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

输入参数

全部崩溃

用于公文包的对象，使用文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤有关创建公文包对象的更多信息，请参见

数据类型：对象

投资组合周转率约束，指定为a的非负有限标量文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤输入对象(obj).

初始或当前投资组合权重，指定为具有纽马塞特>0a的元素文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤输入对象(obj).

笔记

如果没有初始化端口如果指定，则假定该值为0.

如果初始化端口指定为标量，并且纽马塞特那么，存在吗初始化端口进行标量扩展。

数据类型：双重的

组合中的资产数，指定为组合的标量文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤输入对象(obj).

笔记

如果无法获得的值纽马塞特，假设纽马塞特是1..

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

更新的公文包对象，作为文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤有关创建公文包对象的更多信息，请参见

提示

您还可以使用点表示法设置最大投资组合周转率约束。

obj = obj。setTurnover(营业额、InitPort NumAssets);

另见

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话题

在R2011a中引入

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