getOneWayTurnover
从投资组合对象中获得单向换手约束
描述
使用getOneWayTirnover函数与一个投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象从投资组合对象中获得单向周转约束。
有关使用这些不同对象时各自的工作流的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．
［从投资组合对象中获得单向周转约束。BuyTurnover，SellTurnover) = getOneWayTurnover (obj）
例子
获得投资组合对象的单向周转成本
设定单向周转成本。
p =组合(“AssetMean”(0.1, 0.2, 0.15),“AssetCovar”，．..[0.005， -0.010, 0.004;-0.010、0.040、-0.002;0.004, -0.002, 0.023);p = setBudget(p, 1, 1);p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0);% 130 - 30的投资组合plotFrontier (p);
获得单向周转成本。
[BuyTurnover, SellTurnover] = getOneWayTurnover (p)
BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
获得portfolio - iocvar对象的单向周转成本
设定单向周转成本，得到买卖周转值。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [00 00 0;0.00408, 0.0289, 0.0204, 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); p = setBudget(p, 1, 1); p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0);% 130 - 30的投资组合[BuyTurnover, SellTurnover] = getOneWayTurnover (p)
BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
获得portfolio omad对象的单向周转成本
设定单向周转成本，得到买卖周转值。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [00 00 0;0.00408, 0.0289, 0.0204, 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setBudget(p, 1, 1); p = setOneWayTurnover(p, 1.3, 0.3, 0);% 130 - 30的投资组合[BuyTurnover, SellTurnover] = getOneWayTurnover (p)
BuyTurnover = 1.3000
SellTurnover = 0.3000
输入参数
输出参数
更多关于
提示
您还可以使用点符号来获得投资组合对象的单向周转约束。
[BuyTurnover, SellTurnover] = obj.getOneWayTurnover
另请参阅
介绍了R2011a
你也可以从以下列表中选择一个网站:
