主要内容
指定组合约束
定义投资组合资产的约束，如线性等式和不等式、约束、预算、组、组比率和周转率约束
对象
PortfolioMAD |
创建PortfolioMAD对象，用于均值-绝对偏差投资组合优化和分析 |
功能
例子和如何做
最基本的或“默认”的投资组合集要求投资组合的权重是非负的，并且求和为1．
“简单”边界约束是可选的线性约束，维持投资组合权重的上界和下界。
预算约束是一个可选的线性约束，它维持了投资组合权重总和的上下界。
组约束是可选的线性约束，它将资产分组在一起并强制组权重的界限。
组比率约束是可选的线性约束，维持资产组之间的比例关系的界限。
线性等式约束是可选的线性约束，它将等式系统强加到投资组合权重上。
线性不等式约束是可选的线性约束，它将不等式系统强加于投资组合权重上。
周转率约束是一个可选的线性绝对值约束，它强制规定了购买和销售的平均上限。
单向周转限制是可选的限制，强制净购买或净销售的上限。
使用PortfolioMAD对象与“条件”BoundType, MinNumAssets，和MaxNumAssets约束一起工作
使用“条件”BoundType，MinNumAssets,MaxNumAssets约束与PortfolioMAD对象。
概念
投资组合优化问题的完全说明是可行投资组合的集合，称为投资组合集。
默认的投资组合优化问题有一个与给定问题相关联的风险和回报代理，以及一个投资组合集，该投资组合集指定投资组合的权重是非负的和1．
PortfolioMAD对象工作流，用于创建和建模平均绝对偏差(MAD)投资组合。
使用Portfolio、portfoliovar、PortfolioMAD对象的三种情况是:始终使用、优先使用和使用最优化工具箱。
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