setequality.

建立投资组合权重的线性等式约束

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句法

obj = setequality（obj，aequality，bequality）

描述

例子

obj.= setequality（obj.那aequality.那bEquality）为投资组合重量设置线性平等约束文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅组合对象的工作流那portfoliocvar对象工作流程， 和portfoliomad对象工作流程。

给定线性平等约束矩阵aequality.和向量bEquality，每个重量在投资组合中港口必须满足以下条件:

aequality * port =不正当

例子

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假设您有五个资产的投资组合，您希望确保前三名资产为您投资组合的50％。给定投资组合对象P.，用以下方法设置线性等式约束。

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p =投资组合;p = setEquality(p, A, b);disp（p.numassets）;
5.
disp (p.AEquality);
1 1 1 0 0
disp（p.bequality）;
0.5000.
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假设您有五个资产的投资组合，您希望确保前三个资产是您投资组合的50％。给定portfoliocvar对象P.，设置线性平等约束并获得值aequality.和bEquality：

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = PortfolioCVaR;p = setEquality(p, A, b);disp（p.numassets）;
5.
disp (p.AEquality);
1 1 1 0 0
disp（p.bequality）;
0.5000.
打开直播脚本

假设您有五个资产的投资组合，您希望确保前三个资产是您投资组合的50％。给定一个portfoliomad对象P.，设置线性平等约束并获得值aequality.和bEquality：

A = [1 1 1 0 0];b = 0.5;p = portfoliomad;p = setEquality(p, A, b);[Aequality，Bequality] = Getequality（P）
aequality =.1×51 1 1 0 0
比书= 0.5000.

输入参数

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对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

矩阵形成线性平等约束，返回为矩阵文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

出错结果aequality.是空的bEquality是不是空虚的。

数据类型：双倍的

矢量要形成线性平等约束，返回为向量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

出错结果aequality.非空的,bEquality是空的。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回AS文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

尖端

  • 您还可以使用点表示法来为产品组合重量设置线性平等约束。

    obj = obj。setEquality (AEquality bEquality);

  • 线性等式约束可以通过输入从组合对象中移除[]对于您要删除的每个属性。

也可以看看

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话题

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