该PortfolioMAD
创建和建模MAD组合为对象的工作流程:
创建MAD组合。
创建一个PortfolioMAD
对象的平均绝对偏差(MAD)的优化组合。创建PortfolioMAD对象。
定义资产收益和场景。
评估投资组合资产收益率,其中包括缺少数据和金融时间序列数据资产的情况。欲了解更多信息,请参阅资产回报和方案使用PortfolioMAD对象。
指定MAD组合约束。
限定用于组合资产的约束,如线性等式和不等式,束缚,预算,组,组比,和营业额的限制,“条件”
BoundType
和MinNumAssets
,MaxNumAssets
限制。欲了解更多信息,请参阅与使用默认值MAD组合约束工作和与“条件” BoundType工作,MinNumAssets和MaxNumAssets限制使用PortfolioMAD对象。
验证MAD组合。
确定投资组合设定误差。欲了解更多信息,请参阅验证MAD投资组合问题。
估算的有效投资组合和前沿。
分析投资组合的有效资产组合和有效前沿。欲了解更多信息,请参阅沿着PortfolioMAD对象整个边境估计有效组合和估计PortfolioMAD对象有效边界。
后处理结果。
使用高效组合和有效前沿成果建立交易。欲了解更多信息,请参阅后处理结果建立流通投资组合。