PortfolioMAD |
创建PortfolioMAD对象,用于均值-绝对偏差投资组合优化和分析 |
getScenarios |
从投资组合对象中获取场景 |
setScenarios |
通过直接矩阵设置资产回报情况 |
estimateScenarioMoments |
估计资产回报情景的均值和协方差 |
simulateNormalScenariosByMoments |
从资产回报的均值和协方差模拟多元正态资产回报情景 |
simulateNormalScenariosByData |
从数据中模拟多元正常资产回报场景 |
setcost |
设置成比例的交易成本 |
从资产回报的概率分布中计算样本的MAD期望。
PortfolioMAD对象有一个单独的RiskFreeRate
存储无风险资产回报率的资产。
投资组合净收益和总收益之间的差额是交易成本。
PortfolioMAD对象工作流,用于创建和建模平均绝对偏差(MAD)投资组合。