处理交易成本-MATLAB和Simulink金宝app - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

处理交易成本

投资组合净收益和总收益之间的差额是交易成本。投资组合净收益代理具有不同比例的购买和出售资产的成本门静脉瘤对象属性购买成本和SellCost。交易成本以总回报为单位，因此与资产价格成比例，因此它们以回报形式进入投资组合净回报模型。例如，假设您有一只股票当前定价为40美元，通常的交易成本为每股5美分。那么该股票的交易成本为0.05/40=0.00125（定义见净投资收益).成本输入为正值，信用输入为负值。

使用`门静脉瘤`函数

要设置交易成本，必须在中指定初始或当前投资组合初始化端口属性。如果在设置交易成本属性时未设置初始投资组合，初始化端口是0. 可以使用门静脉瘤对象。例如，假设购买和销售交易成本在变量中卑诗省和sc初始投资组合在变量中x0，则设置交易成本：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=门静脉瘤(“购买成本”，公元前，“SellCost”sc,“初始化端口”，x0）；disp（p.NumAssets）disp（p.BuyCost）disp（p.SellCost）disp（p.InitPort）

5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

使用`setcost`函数

您还可以使用以下方法设置事务成本的属性setcost. 假设您的成本和初始投资组合与上一个示例中相同。给予门静脉瘤对象P在已设置初始投资组合的情况下，使用setcost要设置交易成本，请执行以下操作：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=门静脉瘤(“初始化端口”，x0）；p=设定成本（p、bc、sc）；disp（p.NumAssets）disp（p.BuyCost）disp（p.SellCost）disp（p.InitPort）

5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

您还可以设置初始投资组合的初始化端口的可选参数setcost因此，以下是设置交易成本的等效方法：

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=门静脉瘤；p=设定成本（p、bc、sc、x0）；disp（p.NumAssets）disp（p.BuyCost）disp（p.SellCost）disp（p.InitPort）

5 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0013 0.0024 0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

用标量扩展设置交易成本

两者门静脉瘤对象和setcost函数在交易成本和初始投资组合的参数上实现标量扩展。如果纽马塞特属性已在中设置门静脉瘤对象，这些属性的标量参数将展开，以便在所有维度上具有相同的值。此外，setcost允许您指定纽马塞特作为可选的最终参数。例如，假设您有一个初始投资组合x0你想要设定所有资产的共同交易成本。你可以用下面的方法设置这些成本:

X0 = [0.4;0.2;0.2;0.1;0.1);p = PortfolioMAD (“初始化端口”，x0，“购买成本”, 0.002,“SellCost”, 0.002);

或

X0 = [0.4;0.2;0.2;0.1;0.1);p = PortfolioMAD (“初始化端口”p=设定成本（p，0.002，0.002）；

或

x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioMAD；p=setCosts（p，0.002，0.002，x0）；

从您的门静脉瘤对象，使用门静脉瘤反对或setcost为要清除的属性提供空输入。例如，您可以从门静脉瘤对象P在前面的示例中：

p=门叶型门脉（p，“SellCost”, []);

另见

门静脉瘤|setcost|塞塞纳里奥斯|simulateNormalScenariosByMoments|simulateNormalScenariosByData