PortfolioMAD |
创建PortfolioMAD对象,用于均值-绝对偏差投资组合优化和分析 |
获得最优投资组合的最基本方法是在有效边界的整个范围内获得积分。
使用estimateFrontierLimits
函数获取端点组合。
为获得具有目标投资回报的有效投资组合estimateFrontierByReturn
函数接受一个或多个目标投资组合返回并获得有效投资组合。
为了获得具有目标投资组合风险的有效投资组合estimateFrontierByRisk
函数接受一个或多个目标投资组合风险并获得有效的投资组合。
给定有效投资组合,函数estimatePortReturn
和estimatePortRisk
提供回报和风险的估计。
的plotFrontier
函数创建给定投资组合优化问题的有效边界图。
这个示例展示了如何使用Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。
PortfolioMAD对象工作流,用于创建和建模平均绝对偏差(MAD)投资组合。
当解决一个portfolio对象的投资组合优化时,所有的变化fmincon
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