setSolverMINLPGydF4y2Ba

选择混合整数非线性规划(MINLP)求解器进行投资组合优化GydF4y2Ba

页面上倒塌GydF4y2Ba

句法GydF4y2Ba

obj = setsolverminlp（obj，solvertypeminlp）GydF4y2Ba
obj = setsolverminlp（GydF4y2Ba___GydF4y2Ba，名称，价值）GydF4y2Ba

描述GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

obj.GydF4y2Ba= setSolverMINLP (GydF4y2Baobj.GydF4y2Ba那GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba）GydF4y2Ba选择混合整数非线性编程（MINLP）求解器，并使您可以为POSTFOLIO优化指定关联的Solver选项GydF4y2Ba投资组合GydF4y2Ba那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba， 或者GydF4y2BaPortfolioMADGydF4y2Ba对象。GydF4y2Ba

当任何一个或任何组合时GydF4y2Ba'条件'GydF4y2BaBoundTypeGydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba， 或者GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba约束是活动的，通过添加配制组合问题GydF4y2Banumassets.GydF4y2Ba二进制变量。二元变量GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba表示未投入资产和二进制变量GydF4y2Ba1GydF4y2Ba表示投资资产。有关使用的更多信息GydF4y2Ba'条件'GydF4y2BaBoundTypeGydF4y2Ba， 看GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba．有关指定的更多信息GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba和GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba， 看GydF4y2Basetminmaxnumassets.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

如果你使用GydF4y2Ba估计GydF4y2Ba功能与A.GydF4y2Ba投资组合GydF4y2Ba那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba， 或者GydF4y2BaPortfolioMADGydF4y2Ba任何一个的对象GydF4y2Ba'条件'GydF4y2BaBoundTypeGydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba， 或者GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba约束是活动的，自动使用MINLP解算器。有关Minlp的详细信息，请参阅GydF4y2Ba算法GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

obj.GydF4y2Ba= setSolverMINLP (GydF4y2Ba___GydF4y2Ba那GydF4y2Ba名称，价值GydF4y2Ba）GydF4y2Ba除了前面语法中的输入参数外，还使用一个或多个名称-值对参数指定选项。GydF4y2Ba

例子GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

打开直播脚本GydF4y2Ba

配置MINLP求解器，了解资产的三个资产产品组合，您可以获得资产返回的均值和协方差。GydF4y2Ba

assetmean = [0.0101110;0.0043532;0.0137058]Assetcovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];p = portfolio（GydF4y2Ba'assetmean'GydF4y2BaAssetMean,GydF4y2Ba'Assetcovar'GydF4y2Ba, AssetCovar);GydF4y2Ba

在使用a时GydF4y2Ba投资组合GydF4y2Ba对象,使用GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba与一个GydF4y2Ba'条件'Boundtype.GydF4y2Ba约束设置GydF4y2BaXGydF4y2Ba一世GydF4y2Ba=GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba或者GydF4y2Ba0.02GydF4y2Ba＜=GydF4y2Ba西GydF4y2Ba＜=GydF4y2Ba0.5GydF4y2Ba对所有GydF4y2Ba一世GydF4y2Ba=GydF4y2Ba1GydF4y2Ba，...GydF4y2Banumassets.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

p = setBounds(p, 0.02, 0.5，GydF4y2Ba“BoundType”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“NumAssets”GydF4y2Ba，3）;GydF4y2Ba

在使用a时GydF4y2Ba投资组合GydF4y2Ba对象,使用GydF4y2Basetminmaxnumassets.GydF4y2Ba要设置的功能GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba和GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba投资组合的约束。这集合了限制约束GydF4y2Ba投资组合GydF4y2Ba对象，其中满足约束的分配资产总数是之间的GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba和GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba．环境GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba=GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba= 2，指定只投入三个资产中只有两个资产。GydF4y2Ba

p = setminmaxnumasset（p，2,2）;GydF4y2Ba

三种不同的Minlp溶剂（GydF4y2BaSuperAppatimation.GydF4y2Ba那GydF4y2BaExtendedCP.GydF4y2Ba那GydF4y2Ba史GydF4y2Ba)采用切面法。使用GydF4y2BasetSolverMINLPGydF4y2Ba命令功能配置GydF4y2BaSuperAppatimation.GydF4y2Ba求解器和选项。GydF4y2Ba

品脱= setSolverMINLP (p,GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'nonlinearscalingfactor'GydF4y2Ba，1E4，GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'iter'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“CutGeneration”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“基本”GydF4y2Ba）;pint.solverTypeMINLPGydF4y2Ba
ans ='senforpoximation'GydF4y2Ba
pint.solveroptionsminlp.GydF4y2Ba
ans =.GydF4y2Ba结构与字段：GydF4y2BaMaxITORATIONS：1000 Absolutegapolerance：1.0000E-07相对凝视：1.0000E-05非线性部件NumiterationseArlyinteConvergence：30GydF4y2Ba

您还可以配置选项GydF4y2BaintlinprogGydF4y2Ba，这是MINLP求解器中混合整数线性编程问题的主求解器。GydF4y2Ba

品脱= setSolverMINLP (p,GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'intmastersolveroptions'GydF4y2Ba，优化选项（GydF4y2Ba'intlinprog'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“关闭”GydF4y2Ba））;pint.solveroptionsminlp.intmastersolveroptions.GydF4y2Ba
ans = intlinprog选项：显示属性：显示：'关闭'默认属性：absolutegaptolerance：0 branchrule：'可靠性'约束特定：1.0000E-04 Cutgeneration：'基本'Cutmax杂志：10启发式：'基本'HeuristicsMaxNodes：50 integerprepess：'基本'IntegerTolerance: 1.0000e-05 LPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))' LPOptimalityTolerance: 1.0000e-07 MaxFeasiblePoints: Inf MaxNodes: 10000000 MaxTime: 7200 NodeSelection: 'simplebestproj' ObjectiveCutOff: Inf ObjectiveImprovementThreshold: 0 OutputFcn: [] PlotFcn: [] RelativeGapTolerance: 1.0000e-04 RootLPAlgorithm: 'dual-simplex' RootLPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))'
打开直播脚本GydF4y2Ba

为使用半连续和基数限制的12个资产组合配置MINLP求解器。GydF4y2Ba

加载GydF4y2BaCapmuniverse.GydF4y2Bap = portfoliocvar（GydF4y2Ba'assetlist'GydF4y2Ba、资产(1:12));p = simulateNormalScenariosByData(p, Data(:，1:12)， 20000，GydF4y2Ba'缺失数据'GydF4y2Ba，真的）;p = setProbabyLevel（p，0.95）;GydF4y2Ba

在使用a时GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba对象,GydF4y2Basetminmaxnumassets.GydF4y2Ba功能使您可以设置投资资产数量的限制。以下示例指定应使用至少五个资产和最多10个资产使用GydF4y2Basetminmaxnumassets.GydF4y2Ba并且使用的投资应大于4％，低于45％GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

p = setminmaxnumasset（p，5,10）;p = setBounds（p，0.04,0.45，GydF4y2Ba“BoundType”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba）;GydF4y2Ba

三种不同的Minlp溶剂（GydF4y2BaSuperAppatimation.GydF4y2Ba那GydF4y2BaExtendedCP.GydF4y2Ba那GydF4y2Ba史GydF4y2Ba)采用切面法。使用GydF4y2BasetSolverMINLPGydF4y2Ba命令功能配置GydF4y2BaSuperAppatimation.GydF4y2Ba求解器和选项。GydF4y2Ba

品脱= setSolverMINLP (p,GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'nonlinearscalingfactor'GydF4y2Ba，1E4，GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'iter'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“CutGeneration”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“基本”GydF4y2Ba）;pint.solverTypeMINLPGydF4y2Ba
ans ='senforpoximation'GydF4y2Ba
pint.solveroptionsminlp.GydF4y2Ba
ans =.GydF4y2Ba结构与字段：GydF4y2BaMaxITORATIONS：1000 Absolutegapolerance：1.0000E-07相对凝视：1.0000E-05非线性部件NumiterationseArlyinteConvergence：30GydF4y2Ba

您还可以配置选项GydF4y2BaintlinprogGydF4y2Ba，这是MINLP求解器中混合整数线性编程问题的主求解器。GydF4y2Ba

品脱= setSolverMINLP (p,GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'intmastersolveroptions'GydF4y2Ba，优化选项（GydF4y2Ba'intlinprog'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“关闭”GydF4y2Ba））;pint.solveroptionsminlp.intmastersolveroptions.GydF4y2Ba
ans = intlinprog选项：显示属性：显示：'关闭'默认属性：absolutegaptolerance：0 branchrule：'可靠性'约束特定：1.0000E-04 Cutgeneration：'基本'Cutmax杂志：10启发式：'基本'HeuristicsMaxNodes：50 integerprepess：'基本'IntegerTolerance: 1.0000e-05 LPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))' LPOptimalityTolerance: 1.0000e-07 MaxFeasiblePoints: Inf MaxNodes: 10000000 MaxTime: 7200 NodeSelection: 'simplebestproj' ObjectiveCutOff: Inf ObjectiveImprovementThreshold: 0 OutputFcn: [] PlotFcn: [] RelativeGapTolerance: 1.0000e-04 RootLPAlgorithm: 'dual-simplex' RootLPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))'
打开直播脚本GydF4y2Ba

为使用半连续和基数限制的12个资产组合配置MINLP求解器。GydF4y2Ba

加载GydF4y2BaCapmuniverse.GydF4y2Bap = portfoliomad（GydF4y2Ba'assetlist'GydF4y2Ba、资产(1:12));p = simulateNormalScenariosByData(p, Data(:，1:12)， 20000，GydF4y2Ba'缺失数据'GydF4y2Ba，真的）;GydF4y2Ba

在使用a时GydF4y2BaPortfolioMADGydF4y2Ba对象,GydF4y2Basetminmaxnumassets.GydF4y2Ba功能使您可以设置投资资产数量的限制。以下示例指定应使用至少五个资产和最多10个资产使用GydF4y2Basetminmaxnumassets.GydF4y2Ba并且使用的投资应大于4％，低于45％GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

p = setminmaxnumasset（p，5,10）;p = setBounds（p，0.04,0.45，GydF4y2Ba“BoundType”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'条件'GydF4y2Ba）;GydF4y2Ba

三种不同的Minlp溶剂（GydF4y2BaSuperAppatimation.GydF4y2Ba那GydF4y2BaExtendedCP.GydF4y2Ba那GydF4y2Ba史GydF4y2Ba)采用切面法。使用GydF4y2BasetSolverMINLPGydF4y2Ba命令功能配置GydF4y2BaSuperAppatimation.GydF4y2Ba求解器和选项。GydF4y2Ba

品脱= setSolverMINLP (p,GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'nonlinearscalingfactor'GydF4y2Ba，1E4，GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'iter'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“CutGeneration”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“基本”GydF4y2Ba）;pint.solverTypeMINLPGydF4y2Ba
ans ='senforpoximation'GydF4y2Ba
pint.solveroptionsminlp.GydF4y2Ba
ans =.GydF4y2Ba结构与字段：GydF4y2BaMaxITORATIONS：1000 Absolutegapolerance：1.0000E-07相对凝视：1.0000E-05非线性部件NumiterationseArlyinteConvergence：30GydF4y2Ba

您还可以配置选项GydF4y2BaintlinprogGydF4y2Ba，这是MINLP求解器中混合整数线性编程问题的主求解器。GydF4y2Ba

品脱= setSolverMINLP (p,GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'intmastersolveroptions'GydF4y2Ba，优化选项（GydF4y2Ba'intlinprog'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba那GydF4y2Ba“关闭”GydF4y2Ba））;pint.solveroptionsminlp.intmastersolveroptions.GydF4y2Ba
ans = intlinprog选项：显示属性：显示：'关闭'默认属性：absolutegaptolerance：0 branchrule：'可靠性'约束特定：1.0000E-04 Cutgeneration：'基本'Cutmax杂志：10启发式：'基本'HeuristicsMaxNodes：50 integerprepess：'基本'IntegerTolerance: 1.0000e-05 LPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))' LPOptimalityTolerance: 1.0000e-07 MaxFeasiblePoints: Inf MaxNodes: 10000000 MaxTime: 7200 NodeSelection: 'simplebestproj' ObjectiveCutOff: Inf ObjectiveImprovementThreshold: 0 OutputFcn: [] PlotFcn: [] RelativeGapTolerance: 1.0000e-04 RootLPAlgorithm: 'dual-simplex' RootLPMaxIterations: 'max(30000,10*(numberOfEqualities+numberOfInequalities+numberOfVariables))'

输入参数GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

对对象的投资组合，指定使用GydF4y2Ba投资组合GydF4y2Ba那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba， 或者GydF4y2BaPortfolioMADGydF4y2Ba对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba目的GydF4y2Ba

MINLP求解器，用于组合优化在任何一个或任何组合时GydF4y2Ba'条件'GydF4y2BaBoundTypeGydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba， 或者GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba约束是活跃的。指定GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba使用值为的字符向量或字符串GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba， 或者GydF4y2Ba'trustrigoncp'GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

对于一个GydF4y2Ba投资组合GydF4y2Ba对象的默认值GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba是GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba使用以下名称 - 值对的以下默认设置GydF4y2BasetSolverMINLPGydF4y2Ba：GydF4y2Ba

对于一个GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba和GydF4y2BaPortfolioMADGydF4y2Ba对象的默认值GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba是GydF4y2Ba'trustrigoncp'GydF4y2Ba使用以下名称 - 值对的以下默认设置GydF4y2BasetSolverMINLPGydF4y2Ba：GydF4y2Ba

  • 最大GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1000GydF4y2Ba

  • absolutegaptolerance.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1.0000E-07.GydF4y2Ba

  • 一个相对的作用GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1.0000E-05.GydF4y2Ba

  • 显示GydF4y2Ba-GydF4y2Ba“关闭”GydF4y2Ba

  • nonlinearscalingfactor.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1000GydF4y2Ba

  • ObjectiveScalingFactor.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1000GydF4y2Ba

  • 切割GydF4y2Ba-GydF4y2Ba“基本”GydF4y2Ba

  • MaxIterationsInactiveCutGydF4y2Ba-GydF4y2Ba30.GydF4y2Ba

  • NumIterationsEarlyIntegerConvergenceGydF4y2Ba-GydF4y2Ba30.GydF4y2Ba

  • ActiveCuttolerance.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1.0000E-07.GydF4y2Ba

  • TrustRegionStartIterationGydF4y2Ba-GydF4y2Ba2GydF4y2Ba

  • ShrinkRatioGydF4y2Ba-GydF4y2Ba0.75GydF4y2Ba

  • deltalimit.GydF4y2Ba-GydF4y2Ba1GydF4y2Ba

  • IntMasterSolverOptionsGydF4y2Ba-GydF4y2Baoptimoptions(“intlinprog”、“算法”、“对偶单纯形”,“显示”,“关闭”)GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba字符GydF4y2Ba|GydF4y2Ba字符串GydF4y2Ba

名称值对参数GydF4y2Ba

指定可选的逗号分离对GydF4y2Ba名称，价值GydF4y2Ba参数。GydF4y2Ba的名字GydF4y2Ba是参数名称和GydF4y2Ba价值GydF4y2Ba是相应的价值。GydF4y2Ba的名字GydF4y2Ba必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数GydF4y2Baname1，value1，...，namen，valuenGydF4y2Ba．GydF4y2Ba

例子:GydF4y2Bap = setSolverMINLP (p,‘ExtendedCP’,‘MaxIterations’,10000年,“NonlinearScalingFactor”,1000年)GydF4y2Ba

指定为逗号分隔对的最大迭代次数GydF4y2Ba'maxtations'GydF4y2Ba和一个非负整数值。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

为非线性函数和梯度的比例因子，指定为逗号分隔对组成GydF4y2Ba'nonlinearscalingfactor'GydF4y2Ba和非负实的实际价值。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

将Mastersolver使用的目标函数缩放到一个因素，指定为包括的逗号分隔对GydF4y2Ba'ObjectivescalingFactor'GydF4y2Ba和非负实的实际价值。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

如果逼近的非线性函数值与其真值之间的绝对差小于或等于，求解器停止GydF4y2Baabsolutegaptolerance.GydF4y2Ba．GydF4y2Baabsolutegaptolerance.GydF4y2Ba被指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'absolutegaptolance'GydF4y2Ba和非负实的实际价值。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

如果逼近的非线性函数值与其真值之间的相对差小于或等于，求解器停止GydF4y2Ba一个相对的作用GydF4y2Ba．GydF4y2Ba一个相对的作用GydF4y2Ba被指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'absolutegaptolance'GydF4y2Ba和非负实的实际价值。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

显示输出格式，指定为逗号分隔的对组成GydF4y2Ba'展示'GydF4y2Ba和一个值的字符向量：GydF4y2Ba

  • “关闭”GydF4y2Ba- 显示无输出GydF4y2Ba

  • 'iter'GydF4y2Ba- 在每次迭代和技术出口消息时显示输出GydF4y2Ba

  • “最后一次”GydF4y2Ba- 仅显示最终输出和最终的技术退出消息GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba字符GydF4y2Ba

剪切规范，指定为逗号分隔对组成GydF4y2Ba“CutGeneration”GydF4y2Ba以及一个带有以下值之一的字符向量:GydF4y2Ba

  • '中途'GydF4y2Ba-添加新的削减之间的最新和以前的解决方案发现的中间点。金宝搏官方网站GydF4y2Ba

  • “基本”GydF4y2Ba- 在找到的最新解决方案中添加新切割。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba字符GydF4y2Ba

删除对最后一个不活动的约束GydF4y2BaMaxIterationsInactiveCutGydF4y2Ba迭代，指定为逗号分隔的对组成GydF4y2Ba'maxterationsinactivecut'GydF4y2Ba和一个非负整数值。一般来说，这GydF4y2BaMaxIterationsInactiveCutGydF4y2Ba价值大于GydF4y2Ba10.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

当整数变量解决方案稳定上次时GydF4y2BaNumIterationsEarlyIntegerConvergenceGydF4y2Ba迭代，求解器通过MILP中的最新整数变量解决方案计算最终NLP。GydF4y2BaNumIterationsEarlyIntegerConvergenceGydF4y2Ba被指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba“NumIterationsEarlyIntegerConvergence”GydF4y2Ba和一个非负整数值。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

确定剪切是否有效，指定为包含的逗号分隔对GydF4y2Ba“ActiveCutTolerance”GydF4y2Ba和非负实的实际价值。GydF4y2BaActiveCuttolerance.GydF4y2Ba与…连用GydF4y2BaMaxIterationsInactiveCutGydF4y2Ba决定从MILP子问题中删除哪个削减。GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

求职者开始应用信任区域启发式GydF4y2BaTrustRegionStartIterationGydF4y2Ba，指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'猜测勇敢的'GydF4y2Ba和一个非负整数。GydF4y2Ba

笔记GydF4y2Ba

这GydF4y2BaTrustRegionStartIterationGydF4y2Ba名称 - 值对参数只能与a一起使用GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba的GydF4y2Ba'trustrigoncp'GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

信任区域的收缩大小的比率，指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'shrinkratio'GydF4y2Ba和一个非负的实值GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba和GydF4y2Ba1GydF4y2Ba．如果逼近函数在前几次迭代中没有很好的一致性，算法利用这个比值来缩小信任域的大小。GydF4y2Ba

笔记GydF4y2Ba

这GydF4y2BaShrinkRatioGydF4y2Ba名称 - 值对参数只能与a一起使用GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba的GydF4y2Ba'trustrigoncp'GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

近似函数的信任区域是界定的GydF4y2Badeltalimit.GydF4y2Ba在迭代期间，指定为逗号分隔对组成GydF4y2Ba'deltalimit'GydF4y2Ba和非负实的实际价值。对于投资组合问题，GydF4y2Ba1GydF4y2Ba是一般的好价值吗GydF4y2Badeltalimit.GydF4y2Ba，由于产品组合重量在于GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba和GydF4y2Ba1GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

笔记GydF4y2Ba

这GydF4y2Badeltalimit.GydF4y2Ba名称 - 值对参数只能与a一起使用GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba的GydF4y2Ba'trustrigoncp'GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba双GydF4y2Ba

主解决方案的选项GydF4y2BaintlinprogGydF4y2Ba，指定为逗号分隔的配对组成GydF4y2Ba'intmastersolveroptions'GydF4y2Ba和GydF4y2Ba优化选择GydF4y2Ba对象。GydF4y2Ba

例子:GydF4y2Ba'Intmastersolveroptions'，Optimoptions（'Intlinprog'，'显示'，'关闭'）GydF4y2Ba

数据类型:GydF4y2Ba目的GydF4y2Ba

输出参数GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

更新的投资组合对象，返回ASGydF4y2Ba投资组合GydF4y2Ba那GydF4y2BaPortfolioCVaRGydF4y2Ba， 或者GydF4y2BaPortfolioMADGydF4y2Ba对象。GydF4y2Ba

更多关于GydF4y2Ba

全部收缩GydF4y2Ba

MINLP求助者GydF4y2Ba

所有三个MINLP溶剂（GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba那GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba， 和GydF4y2Ba'trustrigoncp'GydF4y2Ba） 被定义为GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba依靠切割平面概念。GydF4y2Ba

这些MINLP求解器近似非线性凸起功能GydF4y2BaFGydF4y2Ba（GydF4y2BaXGydF4y2Ba）通过分段线性近似，这是围绕原始功能的一系列线性切口。以这种方式，原始MINLP减少到一系列阵线数据问题，每个阵列次数是更精细的近似GydF4y2BaFGydF4y2Ba（GydF4y2BaXGydF4y2Ba）比以前的milps，并产生更优化的解决方案。该过程继续，直到从MILP中发现的解决方案会聚到某个公差内的真实函数值。GydF4y2Ba

  • 这GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba求解器迭代地添加一个线性切割在最新的解决发现近似GydF4y2BaFGydF4y2Ba（GydF4y2BaXGydF4y2Ba)．GydF4y2Ba

  • 这GydF4y2Ba“OuterApproximation”GydF4y2Ba求解器类似于GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba，但他们在增加削减的位置上有所不同。我没有使用最新的MILP解决方案，GydF4y2BaSuperAppatimation.GydF4y2Ba使用从最新的MILP解决方案的整数变量的值，并修复它们，以减少MINLP的非线性规划(NLP)问题。在这个NLP问题的解决方案上添加了剪切。GydF4y2Ba

  • 这GydF4y2Ba'trustrigoncp'GydF4y2Ba求解器是一个版本GydF4y2Ba'ExtendedCP'GydF4y2Ba修改以加快优化过程。通常，信任区域方法使用模型来近似于每个迭代的区域内的真实函数。在MINLP求解器的上下文中，模型是所有添加的剪切的最大值。真实函数是非线性函数GydF4y2BaFGydF4y2Ba（GydF4y2BaXGydF4y2Ba）在优化问题中。基于模型近似于迭代的真实功能的迭代的真实函数的效果如何更新模型区域。该近似是使用模型与VS的预测降低目标函数的比较。真实的减少。GydF4y2Ba

提示GydF4y2Ba

您还可以使用DOT表示法指定关联的名称值对选项。GydF4y2Ba

obj = obj.setsolverminlp（名称，值）;GydF4y2Ba

笔记GydF4y2Ba

这GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba和GydF4y2Basolveroptionsminlp.GydF4y2Ba不能使用点符号设置属性，因为它们是隐藏的属性。设置GydF4y2Basolvertypeminlp.GydF4y2Ba和GydF4y2Basolveroptionsminlp.GydF4y2Ba属性，使用GydF4y2BasetSolverMINLPGydF4y2Ba直接函数。GydF4y2Ba

算法GydF4y2Ba

当任何一个或任何组合时GydF4y2Ba'条件'GydF4y2BaBoundTypeGydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba， 或者GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba约束是活动的，通过添加配制组合问题GydF4y2Banumassets.GydF4y2Ba二进制变量。二元变量GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba表示未投入资产和二进制变量GydF4y2Ba1GydF4y2Ba表示投资资产。GydF4y2Ba

这GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba和GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba约束缩小了投资组合中的活动位置的数量到[GydF4y2BaminGydF4y2Ba那GydF4y2BamaxNGydF4y2Ba]。除此之外GydF4y2Ba'条件'GydF4y2BaBoundTypeGydF4y2Ba约束是设置较低和上限，以便位置是GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba或位于范围[GydF4y2BaMinwgt.GydF4y2Ba那GydF4y2Bamaxwgt.GydF4y2Ba]。通过引入，将这两种类型的约束纳入产品组合优化模型中GydF4y2BaNGydF4y2Ba变量，GydF4y2BaνGydF4y2Ba一世GydF4y2Ba，只采取二进制值GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba和GydF4y2Ba1GydF4y2Ba显示是否投资了相应的资产(GydF4y2Ba1GydF4y2Ba）或未投资（GydF4y2Ba0.GydF4y2Ba)．在这里GydF4y2BaNGydF4y2Ba是资产总数，并且约束可以作为以下线性不等式约束制定：GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba NGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba σ.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba NGydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba NGydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba *GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba *GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba 是整数GydF4y2Ba

在这个方程,GydF4y2BaminGydF4y2Ba和GydF4y2BamaxNGydF4y2Ba是表示的GydF4y2BaMinNumAssetGydF4y2Ba和GydF4y2Bamaxnumasset.GydF4y2Ba都是用GydF4y2Basetminmaxnumassets.GydF4y2Ba．还，GydF4y2BaMinwgt.GydF4y2Ba和GydF4y2Bamaxwgt.GydF4y2Ba是表示的GydF4y2Ba下面GydF4y2Ba和GydF4y2Ba上行GydF4y2Ba都是用GydF4y2BasetBound.GydF4y2Ba．GydF4y2Ba

投资组合优化问题，以最大限度地减少投资组合的方差，但在实现目标预期返回和产品组合权重上的一些额外线性约束的情况下，配制为GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba Z.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba XGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba HGydF4y2Ba XGydF4y2Ba S.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba mGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≥GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba XGydF4y2Ba =GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba L.GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba

在这个方程,GydF4y2BaHGydF4y2Ba表示协方差和GydF4y2BamGydF4y2Ba表示资产回报。GydF4y2Ba

要最大化返回的投资组合优化问题，但对投资组合返回的方差的上限以及产品组合权重的一些额外线性约束，构成为GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba Z.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba mGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba S.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba XGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba HGydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba S.GydF4y2Ba K.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba XGydF4y2Ba =GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba L.GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba

当GydF4y2Ba'条件'GydF4y2BaBoundTypeGydF4y2Ba那GydF4y2Baminnumassets.GydF4y2Ba， 和GydF4y2Bamaxnumassets.GydF4y2Ba在两个优化问题中加入约束条件，得到:GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba Z.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba υGydF4y2Ba XGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba HGydF4y2Ba XGydF4y2Ba S.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba mGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≥GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba NGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba 'GydF4y2Ba [GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ;GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ]GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 'GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba XGydF4y2Ba =GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba NGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba σ.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba NGydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba NGydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba L.GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 你GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba 是整数GydF4y2Ba

mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba Z.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba υGydF4y2Ba mGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba XGydF4y2Ba S.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba ．GydF4y2Ba XGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba HGydF4y2Ba XGydF4y2Ba ≥GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba E.GydF4y2Ba T.GydF4y2Ba R.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba S.GydF4y2Ba K.GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba 'GydF4y2Ba [GydF4y2Ba XGydF4y2Ba ;GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ]GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba 'GydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba XGydF4y2Ba =GydF4y2Ba B.GydF4y2Ba E.GydF4y2Ba 问：GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba NGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba σ.GydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba =GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba NGydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba NGydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba NGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba *GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba XGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba mGydF4y2Ba 一种GydF4y2Ba XGydF4y2Ba W.GydF4y2Ba GGydF4y2Ba T.GydF4y2Ba （GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba ）GydF4y2Ba 0.GydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba υGydF4y2Ba ≤GydF4y2Ba 1GydF4y2Ba υGydF4y2Ba 一世GydF4y2Ba 是整数GydF4y2Ba

参考GydF4y2Ba

[1] Bonami，P.，Kilinc，M.和J. Linderoth。“凸混合整数非线性程序的算法和软件。”技术报告＃1664。电脑科学系，威斯康星大学 - 麦迪逊，2009年。GydF4y2Ba

[2] Kelley，J.E。“解决凸面的平面方法。”GydF4y2Ba工业与应用数学学会杂志。GydF4y2Ba卷。8，第4,1960，第703-712页。GydF4y2Ba

[3] Lintich，J.和S. Wright。“计算网格上随机编程的分解算法。”GydF4y2Ba计算优化与应用。GydF4y2Ba卷。24，第2-3号，2003年，第207-250页。GydF4y2Ba

Nocedal, J.和S. Wright。GydF4y2Ba数值优化。GydF4y2Ba纽约：Springer-Verlag，1999。GydF4y2Ba

也可以看看GydF4y2Ba

|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba|GydF4y2Ba

话题GydF4y2Ba

在R2018B中介绍GydF4y2Ba

金融工具箱文档GydF4y2Ba
金宝app
用MATLAB建模金融风险的实用指南GydF4y2Ba

用MATLAB建模金融风险的实用指南GydF4y2Ba

下载电子书GydF4y2Ba