对于投资组合对象整个有效边界的估计有效组合

以获得最佳的投资组合中最基本的方法是在有效边界的整个范围，以获得积分。

获得有效边界的端点

确定从最小到最大收益的范围，以完善具有特定目标回报率的投资组合进行搜索。

获得的有效投资组合的目标返回

要获得有针对性的投资组合回报的有效投资组合，使用estimateFrontierByReturn功能。

获得的有效投资组合的目标风险

要获得有针对性的组合风险的有效投资组合，使用estimateFrontierByRisk功能。

高效的投资组合，最大限度地提高夏普比率

组合最大化夏普比率是满足金融几个理论条件上有效前沿组合。

估算投资组合对象的有效边界

给定任意组合，功能estimatePortReturn，estimatePortRisk和estimatePortMoments提供对收益和风险的估计。

绘制有效前沿的投资组合对象

该plotFrontier函数创建有效边界的一个给定的投资组合优化问题的阴谋。

资产配置案例

这个例子说明了如何建立一个基本的资产配置问题，即使用均值 - 方差组合优化与投资组合对象来估计有效组合。

投资组合优化的例子

的例子突出了以下序列特征投资组合对象在金融工具箱™。

杠杆在投资组合优化与无风险资产

这个例子说明了如何使用setBudget功能的投资组合类定义上的限制总和（AssetWeight_i）在风险资产。

混合整数二次规划的投资组合优化模型：基于问题（优化工具箱）

这个例子说明如何使用基于问题的方法来解决混合整数二次规划（MIQP）投资组合优化问题。

投资组合优化与半连续和基数约束

这个例子说明了如何使用投资组合对象进行最优投资组合直接处理半和基数约束。

黑Litterman资产组合优化

这个例子显示了实现与黑-Litterman模型的工作流程投资组合类。

投资组合优化利用因素模型

此示例示出了两种方法用于使用下均方差框架的因子模型来优化资产分配。