使用投资组合对象的资产回报和资产回报时刻

均值-方差组合优化问题需要估计资产回报的均值和协方差。

与无风险资产一起工作

Portfolio对象使用一个单独的RiskFreeRate存储无风险资产回报率的资产。

处理交易成本

投资组合净收益和总收益之间的差额是交易成本。

资产配置案例研究

这个例子展示了如何建立一个基本的资产配置问题，使用均值-方差组合优化投资组合目的是估计有效的投资组合。

投资组合优化的例子

下面的示例序列强调了投资组合对象在Financial Toolbox™中。

无风险资产组合优化中的杠杆

这个例子展示了如何使用setBudget函数投资组合类定义的限制总和(AssetWeight_i)在风险资产。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

这个示例展示了如何使用Portfolio对象来直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

这个示例展示了使用投资组合类。

利用因子模型优化投资组合

这个例子展示了在均值-方差框架下使用因子模型优化资产配置的两种方法。