getAssetMoments

从投资组合对象中获得资产回报的均值和协方差

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语法

[AssetMean, AssetCovar] = getAssetMoments (obj)

描述

使用getAssetMoments函数与一个投资组合目的获得资产收益的均值和协方差。

具体操作流程请参见组合对象的工作流．

例子

［AssetMean，AssetCovar) = getAssetMoments (obj）得到a资产收益的均值和协方差投资组合对象。

例子

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给定变量中资产回报的均值和协方差米和C，可以设置资产时刻属性，然后使用getAssetMoments功能:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, m, C); [assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
assetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150
assetcovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 0 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0 0.0010 0.0028 0.0102

输入参数

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对象的组合，使用投资组合对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

输出参数

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资产回报的平均值，以向量形式返回。

资产回报的协方差，以矩阵形式返回。

提示

你也可以使用点符号从Portfolio对象中获得资产回报的平均值和协方差:

[AssetMean, AssetCovar] = obj.getAssetMoments;

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