setAssetMoments.

为投资组合对象设置资产返回的矩（均值和协方差）

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句法

obj = setAssetmoments（obj，assetmean）

obj = setAssetMoments (obj, AssetMean、AssetCovar NumAssets)

描述

例子

obj.= setAssetMoments（obj.那assetmean.）获得资产回报的卑鄙和协方差文件夹目的。有关工作流程的详细信息，请参阅投资组合对象工作流程。

例子

obj.= setAssetMoments（obj.那assetmean.那Assetcovar.那numassets.）获得资产回报的卑鄙和协方差文件夹对象具有其他选项Assetcovar.和numassets.。

例子

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为投资组合对象设置资产时刻

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给定资产时刻属性，鉴于资产的均值和变量返回的平均值和协方差m和C。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, m, C); [assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)

assetmean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150

Assetcovar =4×4.0.0005 0.0003 0.0002 0 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0 0.0010 0.0028 0.0102

输入参数

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`obj.`-对象组合
目的

投资组合的对象，使用a指定文件夹目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

文件夹

数据类型：目的

`assetmean.`-资产归还的平均值
向量

资产返回的平均值，指定为向量。

笔记

如果assetmean.是标量并且资产的数量是已知的，则会发生标量扩展。如果无法确定资产数量，则此方法假定numassets.=1。

数据类型：双倍的

`Assetcovar.`-资产收益的协方差
对称正半定矩阵

资产返回的协方差，指定为对称正半纤维矩阵。

笔记

如果Assetcovar.是标量并且已知资产的数量，对角矩阵用沿着对角线的标量值形成。如果无法确定资产的数量，则此方法假定numassets.=1。
如果Assetcovar.是矢量，对角矩阵形成为沿着对角线的矢量形成。
如果Assetcovar.不是一个对称的正半纤维矩阵，使用亲戚为相关矩阵创建正半纤维矩阵。

数据类型：双倍的

`numassets.`-资产数量
整数

作为整数指定的资产数量。

笔记

如果numassets.尚未设置在对象中，numassets.可以输入以解决数组扩展assetmean.或Assetcovar.。

数据类型：双倍的

输出参数

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`obj.`- 更新了投资组合对象
对象组合

更新的投资组合对象，返回AS文件夹目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

文件夹

提示

您还可以使用DOT表示法设置资产回报的时刻（均值和协方差）。
```
obj = obj.setassetmoments（obj，assetmean，assetcovar，numasset）;
```
清除numassets.和Assetcovar.，使用此功能将这些相应的输入设置为[]。