estimatePortMoments

估算投资组合的对象投资组合回报的时刻

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句法

[prsk，pret的] = estimatePortMoments（OBJ，pwgt）

描述

例

[prsk，PRET] = estimatePortMoments（OBJ，pwgt）估计投资组合回报的时刻投资组合目的。有关工作流程的详细信息，请参阅投资组合对象的工作流程。

端口的时刻的估计是特定于均值 - 方差优化组合，并计算平均值和标准偏差（它是方差的平方根）组合收益。

例子

全部收缩

开立真实脚本

鉴于投资组合p， 使用estimatePortMoments函数来显示的风险和回报进行有效投资组合的范围。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];P =组合;P = setAssetMoments（P，M，C）; p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); [prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt); disp([prsk, pret]);
0.0769 0.0590 0.3500 0.1800

输入参数

全部收缩

对象的组合，使用指定的投资组合目的。有关创建组合对象的更多信息，请参阅

数据类型：目的

投资组合的集合，指定为NumAssets-通过-NumPorts矩阵，其中NumAssets是资产在宇宙中的数量和NumPorts是投资组合的投资组合的集合中的号码。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

估计在每个投资组合回报率的标准差pwgt，返回为NumPorts向量。

prsk返回的投资组合输入对象（OBJ）。

估计在每个投资组合回报率的手段pwgt，返回为NumPorts向量。

PRET返回的投资组合输入对象（OBJ）。

提示

你也可以使用点表示法来估算投资组合的回报的时刻。

[prsk，pret的] = obj.estimatePortMoments（pwgt）;

也可以看看

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主题

介绍了在R2011a

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