estibalportrisk.

根据与对象相关的风险代理估算产品组合风险

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句法

Prsk = estibalportrisk（obj，pwgt）

描述

prsk= estimatePortRisk (obj.那PWGT.）根据与相应对象关联的风险代理估算产品组合风险（obj.）为了投资组合那portfoliocvar.，或者Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅组合对象的工作流那PortfolioCVaR对象的工作流,portfoliomad对象工作流程。

例子

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投资组合的标准偏差作为投资组合对象的投资组合风险的代理

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考虑到投资组合P.，使用estibalportrisk.函数来显示投资组合中每个投资组合收益的标准差PWGT.。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [00 00 0;0.00408, 0.0289, 0.0204, 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = setAssetmoments（p，m，c）; p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); prsk = estimatePortRisk(p, pwgt); disp(prsk)

0.0769 - 0.3500

有条件的价值 - 投资组合的风险返回作为Portfoliocvar对象的投资组合风险的代理

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鉴于投资组合PWGT.，使用estibalportrisk.函数表示每个投资组合收益的条件风险值(CVaR)。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [00 00 0;0.00408, 0.0289, 0.0204, 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; rng(11); AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); pwgt = estimateFrontierLimits(p); prsk = estimatePortRisk(p, pwgt); disp(prsk)

0.0407 0.1911

这个函数rng（ $S. E. E. D.$ ）重置随机数生成器以产生记录的结果。没有必要重置随机数生成器以模拟场景。

平均绝对偏差作为Portfoliomad对象的投资组合风险的代理

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鉴于投资组合PWGT.，使用estibalportrisk.函数显示每个投资组合的投资组合返回的平均绝对偏差。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [00 00 0;0.00408, 0.0289, 0.0204, 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; rng(11); AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); prsk = estimatePortRisk(p, pwgt); disp(prsk)