主要内容

估计投资组合对象的有效边界

而估计投资组合对象的整个有效边界的有效投资组合关注于有效投资组合的估计，本节关注于有效前沿的估计。有关使用时的工作流程的信息投资组合对象,看到组合对象的工作流。

获取投资组合的风险和回报

给定任何投资组合，特别是有效投资组合，函数estimatePortReturn,estimatePortRisk,estimatePortMoments提供收益(或收益代理)、风险(或风险代理)的估计，以及在均值-方差组合优化的情况下，预期投资组合收益的矩。每个函数都有相同的输入语法，但是输出组合不同。假设你有这样一个投资组合优化问题它给你一个投资组合的集合沿有效边界pwgt:

m = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.0040 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];pwgt0 = [0;0.3; 0.2; 0.1 ]; p = Portfolio(“AssetMean”米,“AssetCovar”C“InitPort”, pwgt0);p = setDefaultConstraints (p);pwgt = estimateFrontier (p);
鉴于pwgt0和pwgt，使用投资组合风险和收益估计函数来获得初始投资组合和有效前沿的投资组合的风险和收益:
[prsk0, pre0] = estimatePortMoments(p, pwgt0);[prsk, pret] = estimatePortMoments(p, pwgt);

或

prsk0 = estimatePortRisk(p, pwgt0);pre0 = estimatePortReturn(p, pwgt0);prsk = estimatePortRisk(p, pwgt);pret = estimatePortReturn(p, pwgt);
无论哪种情况，你都可以获得以下风险和回报:
显示(prsk0)显示(pre0)显示(prsk)显示(pret)
prsk0 = 0.1103 pre0 = 0.0870 prsk = 0.0769 0.0831 0.0994 0.1217 0.1474 0.1750 0.2068 0.2487 0.2968 0.3500 pret = 0.0590 0.0725 0.0859 0.0994 0.1128 0.1262 0.1397 0.1531 0.1666 0.1800

收益和风险是资产收益时刻的周期性因此，如果你有价值AssetMean和AssetCovar在月收益方面，投资组合风险和收益的估计也是以月收益为依据的。另外，在均值-方差情况下，对投资组合风险的估计是投资组合收益的标准差，而不是投资组合收益的方差。

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