指定约束

使用默认值处理投资组合约束

最基本或“默认”组合集需要投资组合权重，以非负载和总和1。

使用portfolio对象使用“简单”绑定约束

'简单的'绑定约束是可选的线性约束，可在产品组合权重上维护上限和下限。

使用portfolio对象使用预算约束

预算约束是一种可选的线性约束，其在产品组合权重中维护上限和下限。

使用portfolio对象使用组约束

组约束是可选的线性约束，将组资产组合在一起，并在组权重上强制执行绑定。

使用portfolio对象使用组比率约束

组比率约束是可选的线性约束，可维护资产组之间比例关系的界限。

使用portfolio对象使用线性平等约束

线性平等约束是可选的线性约束，其在产品组合权重上施加相等的系统。

使用portfolio对象使用线性不等式约束

线性不等式约束是可选的线性约束，其施加在组合重量上的不等式系统。

使用POSTFOLIO对象使用平均转换约束

转换约束是一种可选的线性绝对值约束，其在购买和销售的平均值上强制执行上限。

使用POSTFOLIO对象使用单向换档约束

单向营业额约束是可选的约束，用于在网络购买或净销售时强制上限。

使用portfolio对象使用跟踪错误约束

跟踪错误约束是可选的约束，可测量相对于称为跟踪组合的投资组合的风险。

使用投资组合对象使用“有条件的”横向型，Minnumassets和MaxNumassets约束

使用'条件'边界那minnumassets.， 和maxnumassets.与投资组合对象的约束。

使用约束

使用投资组合对象的约束规范

此示例根据约束列表计算由三个不同资产，INTC，XON和RD组成的投资组成的有效前沿。

资产分配案例研究

此示例显示如何设置使用均值 - 方差组合优化的基本资产分配问题文件夹对象估算有效的投资组合。

投资组合优化例子

以下序列突出显示特征文件夹Financial Toolbox™中的对象。

组合分析与周转约束

此示例显示如何分析股票组合的特征，然后将它们与高效的边界进行比较。

利用无风险资产的投资组合优化

此示例显示了如何使用setBudget.函数为文件夹类来定义限制总和（assetweight_i）在风险资产。

具有半连续和基数约束的投资组合优化

此示例显示如何使用投资组合对象直接处理半连续和基数约束。

Black-Litterman投资组合优化

此示例显示了实现Black-Litterman模型的工作流程文件夹班级。