getGroups

从组合对象中获取组约束数组

描述

使用getGroups函数与一个投资组合PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象,以从组合对象中获取组约束数组。

有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息,请参见公文包对象工作流PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流

例子

GroupMatrixLowerGroupUpperGroup) = getGroups (obj从组合对象中获取组约束数组。

例子

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假设你有一个由5种资产组成的投资组合,你想确保前三种资产在你的投资组合中所占的比例不超过30%。给定一个投资组合对象p设置组约束后,获取GroupMatrixLowerGroup,UpperGroup

G=[真假假];p=投资组合;p=设定组(p,G,[],0.3);[GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup]=getGroups(p)
GroupMatrix =1×51 1 1 0 0
LowerGroup = []
UpperGroup = 0.3000

假设你有一个由五种资产组成的投资组合,你希望确保前三种资产最多占投资组合的30%。给定一个portfolio var对象p设置组约束后,获取GroupMatrixLowerGroup,UpperGroup

G =[真真真假假];p = PortfolioCVaR;p = setGroups(p, G, [], 0.3);[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = getGroups(p)
GroupMatrix =1×51 1 1 0 0
LowerGroup = []
UpperGroup = 0.3000

假设你有一个由五种资产组成的投资组合,你希望确保前三种资产最多占投资组合的30%。给定一个PortfolioMAD对象p设置组约束后,获取GroupMatrixLowerGroup,UpperGroup

G=[真假假];p=门静脉瘤;p=设定组(p,G,[],0.3);[GroupMatrix,LowerGroup,UpperGroup]=getGroups(p)
GroupMatrix =1×51 1 1 0 0
LowerGroup = []
UpperGroup = 0.3000

输入参数

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对象的组合,指定使用投资组合PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息,请参见

数据类型:对象

输出参数

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组约束矩阵,返回为a的矩阵投资组合PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj).

组约束的下界,作为a的向量返回投资组合PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj).

组约束的上界,作为a的向量返回投资组合PortfolioCVaR,或PortfolioMAD输入对象(obj).

提示

您还可以使用点表示法从组合对象中获取组约束数组。

[GroupMatrix, LowerGroup, UpperGroup] = obj.getGroups;

介绍了R2011a