使用Portfolio对象处理跟踪误差约束-MATLAB和Simulink金宝app - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

使用Portfolio对象处理跟踪错误约束

跟踪错误约束是可选约束（请参见跟踪误差约束)这衡量了相对于一个被称为跟踪投资组合的投资组合的风险。跟踪误差约束可以使用文件夹对象还是对象设置跟踪错误功能。

跟踪误差约束是一个可选的二次约束，它强制执行跟踪误差的上限，即投资组合和指定跟踪投资组合之间的相对风险。有关更多信息，请参阅跟踪误差约束.

跟踪误差约束可以使用文件夹对象还是对象设置跟踪端口和设置跟踪错误功能。跟踪误差约束取决于跟踪投资组合，如果在设置跟踪误差约束时未设置，则假设该投资组合为零。跟踪误差约束具有以下属性：跟踪误差，用于跟踪误差的上限，以及跟踪端口，用于计算跟踪误差的投资组合。

注

投资组合中的初始投资组合文件夹对象属性初始化端口与中的跟踪投资组合不同文件夹对象属性跟踪端口.

跟踪误差约束的属性是使用文件夹假设你在一个变量中有一个包含10项资产的跟踪投资组合x0您希望确保有效边界上任何投资组合的跟踪误差相对于此投资组合不超过8%。要设置此约束：

x0=[0.12；0.09；0.08；0.07；0.1；0.1；0.15；0.11；0.08；0.1]；p=投资组合(“跟踪错误”, 0.08,“跟踪端口”，x0）；disp（p.NumAssets）disp（p.TrackingError）disp（p.TrackingPort）

10 0.0800 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

如果纽马塞特或跟踪端口在设置跟踪错误约束之前或设置跟踪错误约束时，不会设置属性，会应用各种规则为这些属性指定默认值（请参见建立跟踪投资组合).

您还可以使用设置跟踪错误函数指定跟踪错误的上限和指定的跟踪组合。假设在变量x0中有一个包含10项资产的跟踪投资组合，并希望确保跟踪误差不超过8%。给予文件夹对象P，使用设置跟踪错误要设置跟踪误差约束，无论是否设置了先前设置的初始投资组合，请执行以下操作：

x0=[0.12；0.09；0.08；0.07；0.1；0.1；0.15；0.11；0.08；0.1]；p=投资组合(“跟踪端口”，x0）；p=设置跟踪误差（p，0.08）；disp（p.NumAssets）disp（p.TrackingError）disp（p.TrackingPort）

10 0.0800 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

或

x0=[0.12；0.09；0.08；0.07；0.1；0.1；0.15；0.11；0.08；0.1]；p=投资组合(“跟踪端口”，x0）；p=设置跟踪误差（p，0.08，x0）；disp（p.NumAssets）disp（p.TrackingError）disp（p.TrackingPort）

10 0.0800 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

设置跟踪错误对跟踪公文包的参数实现标量扩展。如果纽马塞特属性已在中设置文件夹对象的标量参数跟踪端口展开以在所有维度上具有相同的值。此外，设置跟踪错误允许您指定纽马塞特作为可选参数。若要从文件夹对象，使用文件夹反对或设置跟踪错误为要清除的属性提供空输入。