setTrackingError.

设置最大投资组合跟踪错误约束

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句法

obj = settrackingerror（obj，trackingerror）
obj = settrackingError（___，trackingport，numassets）

描述

例子

obj.= settrackingError（obj.那TrackingError.）为a建立一个最大投资组合跟踪误差约束投资组合对象。有关使用投资组合对象时工作流的详细信息，请参阅组合对象的工作流。

例子

obj.= settrackingError（___那TrackingPort.那numassets.）使用可选参数设置最大的组合跟踪错误约束TrackingPort.和numassets.。

例子

全部收缩

打开生活的脚本

创建一个投资组合对象。

assetmean = [0.05;0.1;0.12;0.18];Assetcovar = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p = portfolio（“的意思是”，assetmean，'COVAR'，Assetcovar，“磅”，0，“预算”1）
P =组合与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[] AssetMean：[4X1双] AssetCovar：[4×4双] TrackingError：[] TrackingPort：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[]姓名：[] numasset：4 assetlist：[] initport：[]弥撒：[] Binequality：[] aequality：[]叔本状：[]下行：[4x1 double]上行：[] upperBudget：1 uploBudget：1] DowerGroup：[]上组：[] Groupa：[] GroupB：[] Dreamratio：[] UppleRatio：[] Minnumassets：[] MaxNumassets：[]界定：[]

估计投资组合对象的夏普比率P.并定义跟踪错误。

X0 =估计估计次顾客（P）;te = 0.08;p = settrackingError（p，te，x0）;显示（p.numassets）;
4.
显示（P.TrackingError）;
0.0800
显示（p.trackingport）;
0.6608 0.1622 0.0626 0.1143

输入参数

全部收缩

投资组合的对象，使用a指定投资组合对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见投资组合。

数据类型：目的

对产品组合跟踪误差的上限，使用非负和有限标量指定。

给定投资组合跟踪错误的上限TrackingError.还有一个跟踪组合TrackingPort.，跟踪误差约束需要端口中的任何投资组合来满足

（端口 -  TrackingPort）'* Assetcovar *（端口 -  TrackingPort）<= TrackingError ^ 2。
有关更多信息，请参阅跟踪错误约束。

数据类型：双倍的

跟踪使用矢量指定的组合权重。TrackingPort.必须是有限的矢量numassets.> 0元素。

如果没有TrackingPort.指定了，假设是0.。如果TrackingPort.被指定为标量numassets.存在，然后TrackingPort.经历标量扩张。

数据类型：双倍的

使用标量指定产品组合中的资产数量。如果无法获得值numassets.，假设numassets.是1。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回AS投资组合对象。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见投资组合。

注意

跟踪误差约束可以与不限限制的组合对象中的任何其他支持的约束一起使用。金宝app然而，由于必须是非空的紧凑型必须是非空的紧凑型集，因此可以将跟踪误差约束的应用导致空组合集。利用estismsbounds.确认投资组合集非空且紧凑。

提示

您还可以使用DOT表示法设置最大的产品组合跟踪错误约束。

obj = obj.setTrackingError（TrackingError，NumAsset）;

要删除一个跟踪组合，使用空参数调用这个函数([]） 为了TrackingError.。

obj = setTrackingError(obj， []);

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