estismsbounds.

估算组合集的全球下限和上限

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句法

[glb，gub，isbound] = estmitabounds（obj）

[GLB，GUB，ISBOUNDED] =估算次数（OBJ，获取释录）

[glb.那宾馆那isbound.] =估计值（obj.）估计投资组合集合的全局上下限文件夹那portfoliocvar.，或者Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅公文包对象工作流那PortfolioCVaR对象工作流和portfoliomad对象工作流程。

这estismsbounds.函数不考虑基数或半连续约束。有关更多信息，请参见使用投资组合对象使用“有条件的”横向型，Minnumassets和MaxNumassets约束。

[glb.那宾馆那isbound.] =估计值（obj.那获得精确界限）估计为组合集的全球下限和上限，其中包含指定的附加选项获得精确界限。

打开实时脚本

创建一个无限的投资组合集。

p=投资组合('粉碎'，[1-1;1 1]，“平等”，0）;[LB，UB，Isbound] =估算次数（P）

lb =2×1-inf -inf.

UB =2×10 INF.

有界=逻辑0.

这estismsbounds.函数返回（可能是无限）界限并设置isbound.旗帜到错误的。结果显示哪些资产是无边界的，以便您可以根据需要应用绑定约束。

打开实时脚本

创建一个无限的投资组合集。

p = portfoliocvar（'粉碎'，[1-1;1 1]，“平等”，0）;[LB，UB，Isbound] =估算次数（P）

lb =2×1-inf -inf.

UB =2×10 INF.

有界=逻辑0.

这estismsbounds.函数返回（可能是无限）界限并设置isbound.旗帜到错误的。结果显示哪些资产是无边界的，以便您可以根据需要应用绑定约束。

打开实时脚本

创建一个无限的投资组合集。

p=门静脉瘤('粉碎'，[1-1;1 1]，“平等”，0）;[LB，UB，Isbound] =估算次数（P）

lb =2×1-inf -inf.

UB =2×10 INF.

有界=逻辑0.

这estismsbounds.函数返回（可能是无限）界限并设置isbound.旗帜到错误的。结果显示哪些资产是无边界的，以便您可以根据需要应用绑定约束。

对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.，或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

标志指定是否可以在可用时为所有界限求解或接受指定的界限，指定为具有值的逻辑值符合事实的或错误的。如果已知界限，请设置获得精确界限到错误的接受已知范围。默认为获得精确界限是符合事实的。

数据类型：逻辑

投资组合集的全球下限，返回矢量的矢量文件夹那portfoliocvar.，或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

投资组合集的全球上限，返回向量文件夹那portfoliocvar.，或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

POSTFOLIO SET是否为空的指示灯（[])，有界(符合事实的）或无限制（错误的)，以逻辑形式返回。

根据定义，任何投资组合集必须是非空的和有界的：

一个isbound.返回价值文件夹那portfoliocvar.，或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

您还可以使用点表示法来估计给定投资组合集的全局上下限。
```
[GLB，GUB，ISBOUND] = OBJ.ESTIMATEBOUNDS;
```
在大多数情况下，估计的范围是准确的1.0E-8.。如果打算直接在投资组合对象中使用这些界限，请确保如果强制执行此类约束，则0.例如，可能优于下限，1.0e-10用于投资组合重量。