setTrackingPort

设置基准产品组合以跟踪错误约束

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句法

obj = settrackingport（obj，trackingport）
obj = settrackingport（___，numassets）

描述

例子

obj.= settrackingport（obj.那TrackingPort.的）为跟踪误差约束设置基准产品组合文件夹目的。有关使用投资组合对象时工作流的详细信息，请参阅文件夹Object Workflow。

例子

obj.= settrackingport（___那numasset.的）使用可选的输入参数设置用于跟踪错误约束的基准组合numasset.。

例子

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Open Live Script

创建一个文件夹目的。

assetmean = [0.05;0.1;0.12;0.18];Assetcovar = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p = portfolio（'意思是'，assetmean，'COVAR'，Assetcovar，'lb'，0，'budget'1）
P =组合与属性：BuyCost：[] SellCost：[] RiskFreeRate：[] AssetMean：[4X1双] AssetCovar：[4×4双] TrackingError：[] TrackingPort：[]营业额：[] BuyTurnover：[] SellTurnover：[]姓名：[] numasset：4 assetlist：[] initport：[]弥撒：[]培训：[] aequality：[] relequality：[]下行：[4x1 double] Upperbound：[] LowBudget：1 GroupBudget：1] DowerGroup：[]上组：[] Groupa：[] GroupB：[] Dreamratio：[] Upperratio：[] Minnumassets：[] MaxNumassets：[] BUNDTYPE：[]

Estimate the Sharpe ratio for the Portfolio objectP.并定义跟踪端口。

X0 =估计夏季夏普利奥（P）;p = settrackport（p，x0）;显示（p.numassets）;
4.
显示（p.trackingport）;
0.6608 0.1622 0.0626 0.1143

输入参数

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投资组合的对象，使用a指定文件夹目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅文件夹。

数据类型：目的

跟踪使用矢量指定的组合权重。如果TrackingPort.被指定为标量和numasset.存在，那么TrackingPort.经历标量扩张。

数据类型：双倍的

使用标量指定的产品组合中的资产数量。如果无法获得值numasset.，假设numasset.是1。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回为a文件夹目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅文件夹。

笔记

跟踪误差约束可以与投资组合对象中的任何其他受支持的约束一起使用而不限制。金宝app然而，由于组合必须是必须是非空的紧凑型集，所以跟踪误差约束的应用可能导致空的产品组合。采用estismsbounds.to confirm that the portfolio set is non-empty and compact.

提示

您还可以使用DOT表示法来设置基准产品组合，以便跟踪错误约束。

obj.= obj.setTrackingPort(TrackingPort, NumAssets);

要删除跟踪组合，请使用空参数调用此函数（[]） 为了TrackingPort.。

obj = settrackingport（obj，[]）;

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话题

Introduced in R2015b

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