setgroupratio.

建立投资组合权重的组比率约束

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句法

obj = setgroupratio（obj，groupa，groupb，departratio）
obj = setgroupratio（___，大超水资产）

描述

例子

obj.= setgroupratio（obj.那Groupa.那Groupb.那水土模尔）为投资组合权重建立组比例约束文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参阅组合对象的工作流那PortfolioCVaR对象的工作流， 和portfoliomad对象工作流程。

例子

obj.= setgroupratio（___那高层耕种）为投资组合对象设置一个额外的可选参数的投资组合权重的组比率约束高层耕种。

给定基矩阵和比较群矩阵Groupa.和Groupb.和水土模尔或高层耕种界限，小组比率约束需要任何投资组合港口为了满足以下内容：

（groupb * port）。* departratio <= groupa * port <=（Groupb *端口）。*高层

警告

约束的集合通常要求投资组合的权重是非负的，并且产品下载188bet金宝搏Groupa *港口和Groupb *港口总是非负面的。虽然支持负面组合权重和非布尔组比率矩阵，但谨慎使用。金宝app

例子

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假设你想确保你的投资组合中金融公司与非金融公司的比率永远不会超过50%。假设你有六种资产，有三家金融公司(资产1-3)和三家非金融公司(资产4-6)。组比例约束可以通过以下方式设置:

ga = [true true true false false];％金融公司gb = [假假误真实真的];％非金融公司p =投资组合;p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);disp（p.numassets）;
6.
disp（p.groupa）;
1 1 1 0 0 0
disp（p.groupb）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.upperratio）;
0.5000.
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假设你想确保你的投资组合中金融公司与非金融公司的比率永远不会超过50%。假设你有六种资产，有三家金融公司(资产1-3)和三家非金融公司(资产4-6)。组比例约束可以通过以下方式设置:

ga = [true true true false false];％金融公司gb = [假假误真实真的];％非金融公司p = portfoliocvar;p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);disp（p.numassets）;
6.
disp（p.groupa）;
1 1 1 0 0 0
disp（p.groupb）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.upperratio）;
0.5000.
打开生活的脚本

假设你想确保你的投资组合中金融公司与非金融公司的比率永远不会超过50%。假设你有六种资产，有三家金融公司(资产1-3)和三家非金融公司(资产4-6)。组比例约束可以通过以下方式设置:

ga = [true true true false false];％金融公司gb = [假假误真实真的];％非金融公司p = PortfolioMAD;p = setGroupRatio(p, GA, GB， []， 0.5);disp（p.numassets）;
6.
disp（p.groupa）;
1 1 1 0 0 0
disp（p.groupb）;
0 0 0 1 1 1
DISP（p.upperratio）;
0.5000.

输入参数

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对对象的投资组合，指定使用文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

数据类型：目的

形成基本组的矩阵以进行比较，指定为矩阵文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

组矩阵Groupa.和Groupb.通常是团体成员资格的指标，这意味着他们的元素通常是0.或1。因为这种解释，Groupa.和Groupb.矩阵可以是逻辑或数值阵列。

数据类型：双倍的|逻辑

形成比较组的矩阵，指定为矩阵文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

组矩阵Groupa.和Groupb.通常是团体成员资格的指标，这意味着他们的元素通常是0.或1。因为这种解释，Groupa.和Groupb.矩阵可以是逻辑或数值阵列。

数据类型：双倍的|逻辑

比例下限Groupb.团体Groupa.组，指定为矢量的矢量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果输入是标量，水土模尔经过标量扩展以符合组矩阵。

数据类型：双倍的

比例的上限Groupb.团体Groupa.组，指定为矢量的矢量文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.输入对象（obj.）。

笔记

如果输入是标量，高层耕种经过标量扩展以符合组矩阵。

数据类型：双倍的

输出参数

全部收缩

更新的投资组合对象，返回AS文件夹那portfoliocvar.， 或者Portfoliomad.目的。有关创建投资组合对象的详细信息，请参阅

尖端

  • 您还可以使用DOT表示法设置组合重量的组比率约束。

    obj = obj.setgroupratio（Groupa，Groupb，Deputratio，Uppanratio）;

  • 若要删除组比例约束，请为相应的数组输入空数组。要增加现有的组比例限制，请使用addgroupratio.。

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