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使用Portfolio Object处理单向周转约束

单向转换约束是可选的约束（见单向流动的约束）强制执行净购物或净销售的上限。可以使用单向转换约束投资组合对象或setOneWayTurnover函数。单向周转约束取决于初始或当前的投资组合，如果在周转约束设置时未设置，则假设该投资组合为零。单向周转约束具有属性Buyturnover.，对于净购物的上限，SellTurnover，为净销售额的上限，和InitPort，用于计算营业额的投资组合。

设置单向周转约束投资组合功能

属性设置单向周转约束的属性投资组合对象。假设你有一个初始投资组合，一个变量包含10个资产x0你要确保采购营业额不超过30%销售营业额不超过初始投资组合的20%。设定这些人员流动限制:

x0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio(“BuyTurnover”, 0.3,'卖出', 0.2,“InitPort”, x0);disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p. sell) disp(p.InitPort)
10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000 0.1000

如果NumAssets或者InitPort如果在设置turnover约束之前或在设置turnover约束时没有设置属性，则应用各种规则为这些属性分配默认值(参见建立一个初始的或当前的投资组合)。

使用setOneWayTurnover功能

您还可以为使用的投资组合周转设置属性setOneWayTurnover订明购货营业额的上限(Buyturnover.)及销售(SellTurnover)和初始投资组合。假设你有一个初始投资组合，一个变量包含10项资产x0并希望确保购买的营业额不超过30％，并且销售额的营业额不超过初始投资组合的20％。给予A.投资组合对象p， 使用setOneWayTurnover在预先设定初始投资组合的情况下或在未设定初始投资组合的情况下设定周转率限制:

x0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio(“InitPort”, x0);p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2);disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p. sell) disp(p.InitPort)
10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000 0.1000
或者
x0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = Portfolio; p = setOneWayTurnover(p, 0.3, 0.2, x0); disp(p.NumAssets) disp(p.BuyTurnover) disp(p.SellTurnover) disp(p.InitPort)
10 0.3000 0.2000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000 0.1000

setOneWayTurnover对初始投资组合的参数实现标量展开。如果NumAssets属性中已经设置了投资组合对象，一个标量参数InitPort扩展到所有维度的相同值。此外，setOneWayTurnover让您指定NumAssets作为可选参数。从你的投资组合对象,使用投资组合对象或setOneWayTurnover带有要清除的属性的空输入。

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