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使用组合对象处理预算约束
预算约束是一个可选的线性约束，它维持了投资组合权重总和的上界和下界(参见预算限制)。预算约束具有属性LowerBudget为了更低的预算限制和UpperBudget为上预算限制。如果你建立了一个投资组合优化问题，要求投资组合在你的所有资产中全部投资，你可以设置LowerBudget等于UpperBudget。这些预算约束可以设置为默认值等于1使用setDefaultConstraints(见使用Portfolio Object为投资组合权重设置默认约束)。
设置预算限制使用投资组合函数
控件还可以设置预算约束的属性投资组合对象。假设你有一个包含许多风险资产和一个无风险资产的资产组合，你想确保你的投资组合中现金不会超过1%，也就是说，你想确保你99-100%投资于风险资产。这个组合的预算约束可以用:
p =组合(“LowerBudget”, 0.99,“UpperBudget”1);disp (p.LowerBudget) disp (p.UpperBudget)
0.9900 - 1
设置预算限制使用setBudget函数
还可以为预算约束设置属性setBudget。假设你有一只基金，允许高达10%的杠杆率，这意味着你的投资组合可以从100%到110%投资于风险资产。给定一个投资组合对象p,使用setBudget设定预算限制:
p =投资组合;p = setBudget(p, 1,1.1);disp (p.LowerBudget) disp (p.UpperBudget)
1 1.1000
RiskFreeRate物业以借款利率融资可能的杠杆头寸。有关RiskFreeRate财产,看到使用无风险资产。要从您的投资组合对象中清除预算约束的边界，可以使用投资组合对象或setBudget带有要清除的属性的空输入。例如，清除上预算约束投资组合对象p在前面的例子中有:p =组合(p,“UpperBudget”[]);
另请参阅
投资组合|setBounds|setBudget|setDefaultConstraints|setEquality|setGroupRatio|setGroups|setInequality|setOneWayTurnover|setTrackingError|setTrackingPort|setTurnover
相关的例子
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