setMinMaxNumAssets

设置投资组合对象的资产数量的基数约束

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语法

obj = setMinMaxNumAssets (obj, MinNumAssets MaxNumAssets)

描述

例子

obj= setMinMaxNumAssets (obj，MinNumAssets，MaxNumAssets）对象的基数约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。

MinNumAssets和MaxNumAssets分别为投资组合中投资的最小和最大资产数。满足Bound约束条件的已分配资产总数为[MinNumAssets，MaxNumAssets］．有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

例子

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为三种资产组合设置最大基数约束，其中你有资产回报的均值和协方差值。

资产均值= [0.0101110;0.0043532;0.0137058);AssetCovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];p =组合(“AssetMean”AssetMean,“AssetCovar”, AssetCovar);p = setDefaultConstraints (p);

当与一个投资组合对象,setMinMaxNumAssets功能可以设置投资的资产数量的限制。使用setMinMaxNumAssets将分配资产的总数限制在两个以内。

p = setMinMaxNumAssets(p， []， 2);

使用estimateFrontierByReturn以目标投资回报估计最优投资组合。

pwgt = estimateFrontierByReturn(p，[0.008, 0.01])
pwgt =3×20 0 0.6101 0.3962 0.3899 0.6038
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为三种资产组合设置最小基数约束，其中你有资产回报的均值和协方差值。

资产均值= [0.0101110;0.0043532;0.0137058);AssetCovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];p =组合(“AssetMean”AssetMean,“AssetCovar”, AssetCovar);p = setDefaultConstraints (p);

当与一个投资组合对象,setMinMaxNumAssets功能可以设置投资资产的数量限制。这些极限也称为基数约束。在管理投资组合时，你通常希望投资至少一定数量的资产。此外，您还应该清楚地定义每个投资资产的权重要求。你可以用setBounds与一个“条件”BoundType．如果不指定a“条件”BoundType，优化器无法理解哪些资产是投资资产，也无法制定出MinNumAssets约束。

下面的例子说明，至少应该投资两项资产，并且投资金额应该大于16%。

p = setMinMaxNumAssets(p, 2， []);p = setBounds(p, 0.16，“BoundType”，“条件”）;

使用estimateFrontierByReturn以目标投资回报估计最优投资组合。

pwgt = estimateFrontierByReturn(p，[0.008, 0.01])
pwgt =3×20.2861 0.3967 0.5001 0.2438 0.2138 0.3595
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设置最小和最大基数约束和“条件”BoundType对于一个有三种资产的投资组合你有资产回报的均值和协方差值。

资产均值= [0.0101110;0.0043532;0.0137058);AssetCovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];p =组合(“AssetMean”AssetMean,“AssetCovar”, AssetCovar);p = setDefaultConstraints (p);

当与一个投资组合对象,setMinMaxNumAssets功能可以设置投资的资产数量的限制。下面的示例指定了应该使用的两个资产setMinMaxNumAssets投资应在两种资产中平均分配setBounds．

p = setMinMaxNumAssets(p, 2,2);p = setBounds(p, 0.5, 0.5，“BoundType”，“条件”）;

使用estimateFrontierByReturn以目标投资回报估计最优投资组合。

pwgt = estimateFrontierByReturn(p，[0.008, 0.01])
pwgt =3×20 0.5000 0.5000 0 0.5000 0.5000
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假设你有一个由12只股票组成的宇宙，你想要找到具有目标回报的最优投资组合，你想为这个投资组合设置半连续和基数约束。

负载CAPMuniversep = PortfolioCVaR (“AssetList”、资产(1:12));p = simulatenormalscenario bydata (p, Data(:，1:12)， 20000，“missingdata”,真正的);p = setProbabilityLevel(p, 0.80);

当与一个PortfolioCVaR对象,setMinMaxNumAssets功能可以设置投资的资产数量的限制。下面的示例指定应该使用最少5个资产和最多10个资产进行投资setMinMaxNumAssets投资应大于4%，使用不超过45%setBounds．

p = setMinMaxNumAssets(p, 5, 10);p = setBounds(p, 0.04, 0.45，“BoundType”，“条件”）;

使用estimateFrontierByReturn以目标投资回报估计最优投资组合。

pwgt = estimateFrontierByReturn(p，[0.00026, 0.00038])
pwgt =12×20.0400 0.0400 00 00 00 0.0507 0.0786 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400⋮
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假设你有一个由12只股票组成的宇宙，你想要找到具有目标回报的最优投资组合，你想为这个投资组合设置半连续和基数约束。

负载CAPMuniversep = PortfolioMAD (“AssetList”、资产(1:12));p = simulatenormalscenario bydata (p, Data(:，1:12)， 20000，“missingdata”,真正的);

当与一个PortfolioMAD对象,setMinMaxNumAssets功能可以设置投资的资产数量的限制。下面的示例指定应该使用最少5个资产和最多10个资产进行投资setMinMaxNumAssets投资应大于4%，使用不超过45%setBounds．

p = setMinMaxNumAssets(p, 5, 10);p = setBounds(p, 0.04, 0.45，“BoundType”，“条件”）;

使用estimateFrontierByReturn以目标投资回报估计最优投资组合。

pwgt = estimateFrontierByReturn(p，[0.00026, 0.00038])
pwgt =12×20.0400 0.0400 00 00 00 0.0507 0.0786 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400⋮

输入参数

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对象的组合，指定使用投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关创建组合对象的更多信息，请参见

数据类型:对象

在投资组合中分配的最小资产数量，使用标量数字指定。

数据类型:双

在投资组合中分配的最大资产数量，使用标量数字指定。

数据类型:双

输出参数

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更新的组合对象，返回为投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。

提示

  • 您还可以使用点表示法来设置资产的标识符列表。

    obj = obj.setMinMaxNumAssets (MinNumAssets MaxNumAssets);

  • 指定空值([［］)MinNumAssets和MaxNumAsssets对象的限制约束投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。

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