使用PortfolioMAD对象- MATLAB和Simulink处理平均成交量约束金宝app - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

使用PortfolioMAD对象处理平均成交量约束

周转约束是一个可选的线性绝对值约束(见平均营业额约束)这强制执行了购买和销售的平均上限。可以使用PortfolioMAD对象或周转率函数。换手约束依赖于初始投资组合或当前投资组合，如果在设置换手约束时未设置，则假设其为零。周转约束是有性质的营业额，为平均成交量的上限，并且InitPort，用于计算周转率的投资组合。

使用。设置平均周转约束`PortfolioMAD`作用

方法设置周转约束的属性PortfolioMAD对象假设你在一个变量中有10项资产的初始投资组合x0你要确保平均营业额不超过30%要设置这个周转限制:

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD(“营业额”, 0.3,“InitPort”, x0);disp (p.NumAssets) disp (p.Turnover) disp (p.InitPort)

10 0.3000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

请注意,如果NumAssets或InitPort在设置转换约束之前或在设置转换约束时未设置属性，将应用各种规则将默认值赋给这些属性(参见建立初始或当前的投资组合)．

使用。设置平均周转约束`周转率`作用

您还可以使用以下方法设置投资组合周转率的属性周转率指定平均成交量的上限和初始投资组合。假设你的初始投资组合中有10个变量的资产x0并希望确保平均营业额不超过30%给定一个PortfolioMAD对象p使用周转率设置有或没有初始投资组合时的换手约束:

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD(“InitPort”, x0);p = setTurnover(p, 0.3);disp (p.NumAssets) disp (p.Turnover) disp (p.InitPort)

10 0.3000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

或

X0 = [0.12;0.09;0.08;0.07;0.1;0.1;0.15;0.11;0.08;0.1); p = PortfolioMAD; p = setTurnover(p, 0.3, x0); disp(p.NumAssets) disp(p.Turnover) disp(p.InitPort)

10 0.3000 0.1200 0.0900 0.0800 0.0700 0.1000 0.1000 0.1500 0.1100 0.0800 0.1000

周转率对初始投资组合的参数实现标量扩展。如果NumAssets属性中已设置PortfolioMAD对象的标量参数InitPort展开以在所有维度上具有相同的值。此外周转率允许您指定NumAssets作为可选参数。清除你的失误PortfolioMAD对象,使用PortfolioMAD对象或周转率清除属性的空输入。