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风险的投资组合价值(var)
ValueAtrisk = PortVRisk(Portryurn,Portracks)
VAILATRISK = PORTVRISK(___,风险,portvalue)
例
令人估价= portvrisk(Portryurn.那Portrack.)在一段时间内返回投资组合的值的最大潜在损失(即赋予损失概率水平,每月,每月,每年,每年等)。portvrisk.计算令人估价使用正态分布。
令人估价= portvrisk(Portryurn.那Portrack.)
令人估价
Portryurn.
Portrack.
portvrisk.
令人估价= portvrisk(___那冒险那portvalue.)添加可选参数冒险和portvalue.。
令人估价= portvrisk(___那冒险那portvalue.)
冒险
portvalue.
全部收缩
此示例显示如何在一段时间内返回投资组合的值的最大潜在损失,其中令人估价按单位计算。
Portreturn = 0.29 / 100;Portrick = 3.08 / 100;风险reshold = [0.05; 0.05; 0.10];portvalue = 1;ValueAtrisk = PortVRisk(Portryurn,ProTrick,......风险,Portvalue)
VAILATRISK =.3×10.0688 0.0478 0.0366
此示例显示如何在一段时间内返回投资组合的值的最大潜在损失,其中令人估价使用实际值计算。
Portreturn = [0.29 / 100; 0.30 / 100];portrack = [3.08 / 100; 3.15 / 100];风险率= 0.10;portvalue = [1000000000; 500000000];ValueAtrisk = PortVRisk(Portryurn,ProTrick,......风险,Portvalue)
VAILATRISK =.2×110.7.×3.6572 1.8684
每个投资组合的预期返回到该期间,指定为标量数字或一个逃亡-通过-1向量。
逃亡
1
数据类型:双
双
每个投资组合的标准偏差超过时段,指定为标量数字或逃亡-通过-1向量。
0.05
(可选)损耗概率,指定为标量十进制或逃亡-通过-1向量。
(可选)资产投资组合的总价值,指定为标量数字或一个逃亡-通过-1向量。
注意
如果Portryurn.和Portrack.然后是美元单位portvalue.应该1。如果Portryurn.和Portrack.然后是百分比,然后是portvalue.应该是投资组合的总价值。
估计投资组合中的最大损失,作为返回逃亡-通过-1向量。令人估价预测有信心概率1-冒险。
如果portvalue.没有给出,令人估价以每单位为基础呈现。价值0.表示没有损失。
0.
投资组合|portopt.
投资组合
portopt.
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