前沿

滚动有效边界

折叠所有页面

句法

[PortWts，AllMean，AllCovariance] =前沿（宇宙，窗，胶印机，NumPorts）
[PortWts，AllMean，AllCovariance] =前沿（___，ActiveMap，Conset，NumNonNan）

描述

[PortWts，AllMean，AllCovariance] =前沿（宇宙，窗口，抵消，NumPorts）生成表示一个有效前沿的表面如何资产分配影响的风险和回报随时间。

[PortWts，AllMean，AllCovariance] =前沿（___，ActiveMap，Conset，NumNonNan）使用一个或除了在前面的语法输入参数更可选参数指定的选项。

输入参数

全部收缩

一组证券的，指定的若干意见的总回报率数据（NUMOBS）以资产加一（数NASSETS + 1）的时间序列排列。每一行代表一个观察。第1列包含MATLAB®序列日期数字。其余的列包含每个安全总回报数据。

数据类型：双

用于计算每个前沿，指定为正整数值数据的周期数。

数据类型：双

增量在每个前沿之间期间，指定为数字值的数目。

数据类型：双

组合的数目，以计算每个前沿，指定为一个正整数。

数据类型：双

(可选)指示资产是否属于宇宙在对应的日期，指定为若干意见（NUMOBS）通过（资产编号NASSETS）矩阵与对应于布尔元素宇宙。

数据类型：双

资产投资组合约束矩阵，使用指定的portcons与“默认”约束类型。该单个约束矩阵施加到每个前沿..

数据类型：双

的非最小数NaN的点在执行优化所需的数据的每个窗口中的每个有源资产，指定为数字值。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

权重分配给每个资产。，返回作为多条曲线（NCURVES）-通过-1单元阵列，其中每个元素是一个N端口-通过-NASSETS矩阵的权重。

用于生成表面上的每个曲线预期资产回报，返回一个NCURVES-通过-1单元阵列，其中每个元素是一个1-通过-NASSETS预期资产收益的载体。

协方差矩阵用于生成表面上的每个曲线，返回一个NCURVES-通过-1单元阵列，其中每个元素是一个NASSETS-通过-NASSETS向量。

也可以看看

||

话题

R2006a前推出

金融工具箱文档
金宝app
实用指南建模金融风险与MATLAB

实用指南建模金融风险与MATLAB

下载电子书