'简单的'
使用portfoliocvar对象的绑定约束'简单的'
绑定约束是可选的线性约束,可在产品组合权重上维护上限和下限(参见'简单'束缚约束)。虽然必须绑定每个投资组合集,但没有必要指定具有显式绑定约束的投资组合集。例如,您可以创建具有隐式上限约束的投资组合集或具有平均转换约束的投资组合集。绑定的约束具有属性下面
对于下限约束和上行
对于上限约束。使用该约束设置默认值setDefaultConstraints.
功能(参见使用POSTFOLIO对象设置PORTFOLIO权重的默认约束)。
'简单的'
界限使用portfoliocvar.
功能绑定约束的属性通过portfoliocvar.
目的。假设您有一个平衡的基金,股票可以从投资组合的50%到75%的股票,其债券可以从投资组合的25%到50%。均衡基金的束缚约束包括:
lb = [0.5;0.25];UB = [0.75;0.5];p = portfoliocvar('indowbound', 磅,'上行',UB,'Fundype'那'简单的');DISP(P.Numassets)DISP(P.LowerBound)DISP(P.Upperbound)
2 0.5000 0.2500 0.7500 0.5000
要继续执行此示例,您必须设置预算约束。有关详细信息,请参阅使用portfolio对象使用预算约束。
'简单的'
界限使用setBound.
功能您还可以使用绑定约束的属性setBound.
。假设您有一个平衡的基金,股票可以从投资组合的50%到75%的股票,其债券可以从投资组合的25%到50%。给予A.portfoliocvar.
目的P.
, 用setBound.
设置绑定约束:
lb = [0.5;0.25];UB = [0.75;0.5];p = portfoliocvar;p = setBounds(P,LB,UB,'Fundype'那'简单的');DISP(P.Numassets)DISP(P.LowerBound)DISP(P.Upperbound)
2 0.5000 0.2500 0.7500 0.5000
'简单的'
界限使用portfoliocvar.
功能或setBound.
功能这俩portfoliocvar.
对象和setBound.
函数在任何一种过程中实现标量扩展下面
或者上行
特性。如果是numassets.
属性已设置portfoliocvar.
Object,属性的标量参数展开以在所有尺寸上具有相同的值。此外,setBound.
让您指定numassets.
作为一个可选的论点。假设您有500个资产的Universe,您希望在Universe中的所有资产上设置常见的限制。具体而言,您是一个唯一的投资者,并希望在任何单一资产中不超过5%的投资组合。您可以以任何等同的方式设置这些约束约束:
p = portfoliocvar('numasset',500,'indowbound',0,'上行',0.05,'Fundype'那'简单的');
或者
p = portfoliocvar('numasset',500);p = setBounds(p,0,0.05,'Fundype'那'简单的');
或者
p = portfoliocvar;p = setBounds(p,0,0.05,500,'Fundype'那'简单的');
清除您的束缚约束portfoliocvar.
对象,使用portfoliocvar.
对象或者setBound.
具有清空属性的空输入。例如,清除来自的上限约束portfoliocvar.
目的P.
在前面的例子中:
p = portfoliocvar(p,'上行',[]);
portfoliocvar.
|setBound.
|setBudget.
|setDefaultConstraints.
|setequality.
|setgroupratio.
|集团
|setinequality.
|setonewayturnover.
|塞起