fwd2zero

零曲线给出远期曲线

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在R2017b中，可选输入参数的规范发生了变化。虽然以前的有序输入语法仍然受到支持，但是在将来的版本中可能不再受支持。金宝app使用新的可选名称-值对输入:InputCompounding，InputBasis，OutputCompounding,OutputBasis。

句法

[ZeroRates，CurveDates] = fwd2zero（ForwardRates，CurveDates，定居）

[ZeroRates，CurveDates] = fwd2zero（___、名称、值)

描述

例

[ZeroRates，CurveDates] = fwd2zero（ForwardRates，CurveDates，解决）给定一个隐含的远期利率曲线和它的到期日，返回一个零曲线。如果两个输入CurveDates和解决为序列号或日期字符向量，CurveDates返回串行日期数字。然而，如果任一输入，用于CurveDates和解决是一个日期时间数组，CurveDates以日期时间数组的形式返回。

例

[ZeroRates，CurveDates] = fwd2zero（___，名称，值）加入了可选的名称 - 值对参数

例子

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根据前向曲线计算零曲线

打开生活的脚本

这个例子显示了如何计算零线，给出了一组到期日，结算日期和复合率的隐含远期利率曲线。

转数= [0.0469 0.0519 0.0549 0.0535 0.0558 0.0508 0.0560 0.0545 0.0615 0.0486];CurveDates = [datenum ('06 -nov-2000'）datenum（的11 - 12月- 2000）datenum（'15 -Jan-2001'）datenum（05 - 2月- 2001 '）datenum（'04 -mar-2001'）datenum（'02 -Apr-2001'）datenum（'30 -Apr-2001'）datenum（'25 -Jun-2001'）datenum（'04 -sep-2001'）datenum（'12 -nov-2001'));解决= datenum ('03 -nov-2000');InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;

执行函数fwd2zero回到零利率曲线ZeroRates于到期日CurveDates。

[ZeroRates，CurveDates] = fwd2zero（ForwardRates，CurveDates，...解决,'InputCompounding',1'InputBasis'2,'OutputCompounding',1'OutputBasis',2)

ZeroRates =10×10.0469 0.0515 0.0531 0.0532 0.0538 0.0532 0.0536 0.0539 0.0556 0.0543

CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 731167

计算零线鉴于远期曲线使用日期时间输入

打开生活的脚本

这个例子说明如何使用约会时间输入计算零线，给出了一组到期日结算日期的隐含的远期利率曲线，以及复合率。

转数= [0.0469 0.0519 0.0549 0.0535 0.0558 0.0508 0.0560 0.0545 0.0615 0.0486];CurveDates = [datenum ('06 -nov-2000'）datenum（的11 - 12月- 2000）datenum（'15 -Jan-2001'）datenum（05 - 2月- 2001 '）datenum（'04 -mar-2001'）datenum（'02 -Apr-2001'）datenum（'30 -Apr-2001'）datenum（'25 -Jun-2001'）datenum（'04 -sep-2001'）datenum（'12 -nov-2001'));解决= datenum ('03 -nov-2000');InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2; edates = datetime(edates，“ConvertFrom”，'datenum'，“语言环境”，'EN_US');沉降=日期时间（沉降，“ConvertFrom”，'datenum'，“语言环境”，'EN_US');[ZeroRates，CurveDates] = fwd2zero（ForwardRates，CurveDates，...解决,'InputCompounding',1'InputBasis'2,'OutputCompounding',1'OutputBasis',2)

ZeroRates =10×10.0469 0.0515 0.0531 0.0532 0.0538 0.0532 0.0536 0.0539 0.0556 0.0543

CurveDates =10×日期时间阵列06  -  11月，2000 00:00:00 11日 -  12月2000 00:00:00 15月 -  2001年05 00:00:00  -  2月 -  2001年04 00:00:00-MAR-2001 00:00:0002-APR-2001 00:00:00 4月30日 -  2001年25 00:00:00君2001 00:00:00 04月 -  2001年12 00:00:00  -  11月 -  2001年00:00:00

输入参数

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`ForwardRates`-年化隐含远期利率
小数

年化隐含远期利率，指定为(NUMBONDS)———1使用十进制分数的向量。总的来说，速率ForwardRates构成用于由表示的投资地平线一个隐含的正向曲线CurveDates。第一个元素涉及从结算日第一曲线日期远期利率。

数据类型：双

`CurveDates`-到期日
串行日期数字|日期特征向量|约会时间

到期日，指定为NUMBONDS——- - - - - -1向量，它使用与。相对应的串行日期编号、日期字符向量或日期时间数组ForwardRates。

数据类型：双|约会时间|字符

`解决`-共同结算日`ForwardRates`
串行日期数字|日期特征向量|约会时间

共同结算日ForwardRates，指定为序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。

数据类型：双|约会时间|字符

名称-值对的观点

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:

[ZeroRates，CurveDates] = fwd2zero（ForwardRates，CurveDates，沉降， 'InputCompounding'，3 'InputBasis'，5 'OutputCompounding'，4 'OutputBasis'，5）

`'InputCompounding'`-输入远期利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`1`

输入远期汇率的组合频率，用允许的值指定:

0- 简单的利息（未复合）
1—每年复利
2-半年复利(默认)
3- 每年的复利三次
4- 季度复利
6- 双月刊复合
12——每月复利
365- 每日复利
1——连续复利计算

注意

如果InputCompounding未指定，则InputCompounding被分配给指定的值OutputCompounding。如果任何一InputCompounding或OutputCompounding未指定，则默认为2

数据类型：双

`'InputBasis'`-输入远期利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

输入远期利率，指定为数值日计数基准。允许的值是：

0 =实际/实际
1 = 30/360（SIA）
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360（ISDA）
6 = 30/360（欧洲的）
7 =实际/ 365（日本）
8 =实际/实际（ICMA）
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/ 365（ICMA）
11 = 30/360E (ICMA)
12 =实际/ 365（ISDA）
13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础。

注意

如果InputBasis未指定，则InputBasis被分配给指定的值OutputBasis。如果任何一InputBasis或Outputbasis未指定，则默认为0（实际/实际）两种。

数据类型：双

`'OutputCompounding'`-输出零利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`1`

输出零利率的组合频率，用允许的值指定:

0- 简单的利息（未复合）
1—每年复利
2-半年复利(默认)
3- 每年的复利三次
4- 季度复利
6- 双月刊复合
12——每月复利
365- 每日复利
1——连续复利计算

注意

如果OutputCompounding未指定，则OutputCompounding被分配给指定的值InputCompounding。如果任何一InputCompounding或OutputCompounding未指定，则默认为2(半年)。

数据类型：双

`'OutputBasis'`-输出零利率的日计数基础
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

输出零利率的日计数基础，指定为一个数值。允许的值是：

0 =实际/实际
1 = 30/360（SIA）
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360（ISDA）
6 = 30/360（欧洲的）
7 =实际/ 365（日本）
8 =实际/实际（ICMA）
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/ 365（ICMA）
11 = 30/360E (ICMA)
12 =实际/ 365（ISDA）
13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础。

注意

如果OutputBasis未指定，则OutputBasis被分配给指定的值InputBasis。如果任何一InputBasis或OutputBasis未指定，则默认为0（实际/实际）两种。

数据类型：双

输出参数

全部折叠

`ZeroRates`- 对于投资期限零曲线来表示通过`CurveDates`
数字

对于投资期限零曲线来表示通过CurveDates，返回为NUMBONDS——- - - - - -1十进制分数的向量。总的来说，速率ZeroRates构成投资期限为零的曲线表示为CurveDates。

`CurveDates`- 到期日对应`ZeroRates`
序列日期号码|日期特征向量|约会时间

的到期日ZeroRates，返回为NUMBONDS——- - - - - -1到期日的载体，其对应于零利率ZeroRates。该载体是相同的输入矢量CurveDates，但以升序成熟度排序。

如果两个输入CurveDates和解决为序列号或日期字符向量，CurveDates返回串行日期数字。然而，如果任一输入，用于CurveDates和解决是一个日期时间数组，CurveDates以日期时间数组的形式返回。

也可以看看

fwd2zero

句法

描述

例子

根据前向曲线计算零曲线

计算零线鉴于远期曲线使用日期时间输入

输入参数

`ForwardRates`-年化隐含远期利率
小数

`CurveDates`-到期日
串行日期数字|日期特征向量|约会时间

`解决`-共同结算日`ForwardRates`
串行日期数字|日期特征向量|约会时间

名称-值对的观点

`'InputCompounding'`-输入远期利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`1`

注意

`'InputBasis'`-输入远期利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

注意

`'OutputCompounding'`-输出零利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`1`

注意

`'OutputBasis'`-输出零利率的日计数基础
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

注意

输出参数

`ZeroRates`- 对于投资期限零曲线来表示通过`CurveDates`
数字

`CurveDates`- 到期日对应`ZeroRates`
序列日期号码|日期特征向量|约会时间

也可以看看

话题

之前介绍过的R2006a

金融工具箱文档

金宝app

实用指南建模金融风险与MATLAB

fwd2zero

句法

描述

例子

根据前向曲线计算零曲线

计算零线鉴于远期曲线使用日期时间输入

输入参数

ForwardRates-年化隐含远期利率小数

CurveDates-到期日串行日期数字|日期特征向量|约会时间

解决-共同结算日ForwardRates串行日期数字|日期特征向量|约会时间

名称-值对的观点

'InputCompounding'-输入远期利率的复利频率2（默认）|数值：0，1，2，3，4，6，12，365，1

注意

'InputBasis'-输入远期利率的天数依据0（默认）|数值：0，1，2，3，4，6，7，8，9，10，11，12，13

注意

'OutputCompounding'-输出零利率的复利频率2（默认）|数值：0，1，2，3，4，6，12，365，1

注意

'OutputBasis'-输出零利率的日计数基础0（默认）|数值：0，1，2，3，4，6，7，8，9，10，11，12，13

注意

输出参数

ZeroRates- 对于投资期限零曲线来表示通过CurveDates数字

CurveDates- 到期日对应ZeroRates序列日期号码|日期特征向量|约会时间

也可以看看

话题

之前介绍过的R2006a

金融工具箱文档

金宝app

实用指南建模金融风险与MATLAB

`ForwardRates`-年化隐含远期利率
小数

`CurveDates`-到期日
串行日期数字|日期特征向量|约会时间

`解决`-共同结算日`ForwardRates`
串行日期数字|日期特征向量|约会时间

`'InputCompounding'`-输入远期利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`1`

`'InputBasis'`-输入远期利率的天数依据
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`'OutputCompounding'`-输出零利率的复利频率
`2`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`12`，`365`，`1`

`'OutputBasis'`-输出零利率的日计数基础
`0`（默认）|数值：`0`，`1`，`2`，`3`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`ZeroRates`- 对于投资期限零曲线来表示通过`CurveDates`
数字

`CurveDates`- 到期日对应`ZeroRates`
序列日期号码|日期特征向量|约会时间