zero2disc

折扣曲线给出零线

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在R2017b，可选的输入参数的规格已经改变。虽然前一有序输入语法仍然支持，它可能不再在以后的版本支持。金宝app使用可选的名称 - 值对输入：复利和基础。

句法

[DiscRates，CurveDates] = zero2disc（ZeroRates，CurveDates，定居）
[DiscRates，CurveDates] = zero2disc（___，名称，值）

描述

例

[DiscRates，CurveDates] = zero2disc（ZeroRates，CurveDates，解决）返回给零曲线和它的到期日的折扣曲线。如果任一或输入是CurveDates解决日期时间阵列，CurveDates返回为一个日期时间阵列。除此以外，CurveDates返回日期以一串数字。该DiscRates输出为任何这些输入数据类型的相同。

例

[DiscRates，CurveDates] = zero2disc（___，名称，值）加入了可选的名称 - 值对参数

例子

全部收缩

开立真实脚本

给定一个零线在一组到期日和结算日。

ZeroRates = [0.0464 0.0509 0.0524 0.0525 0.0531 0.0525 0.0530 0.0531 0.0549 0.0536];CurveDates = [datenum（'06 -nov-2000'）datenum（'11  - 癸2000'）datenum（'15 -Jan-2001'）datenum（'05 -Feb-2001'）datenum（'04 -mar-2001'）datenum（'02 -Apr-2001'）datenum（'30 -Apr-2001'）datenum（'25 -Jun-2001'）datenum（'04 -sep-2001'）datenum（'12 -nov-2001'）];定居= datenum（'03 -nov-2000'）;

零线每日复利上实际/ 365基础。

配混= 365;基础= 3;

执行功能zero2disc返回折扣曲线DiscRates于到期日CurveDates。

[DiscRates，CurveDates] = zero2disc（ZeroRates，CurveDates，...定居，复利，依据）
DiscRates =10×10.9996 0.9947 0.9896 0.9866 0.9826 0.9787 0.9745 0.9665 0.9552 0.9466
CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 731167

为了增强可读性，ZeroRates和DiscRates显示在这里只给个基点。然而，MATLAB®软件计算他们在全精度。如果输入ZeroRates如图所示，DiscRates可能不同由于四舍五入。

开立真实脚本

给定一个零线在一组到期日和结算日，使用计算折扣曲线约会时间投入。

ZeroRates = [0.0464 0.0509 0.0524 0.0525 0.0531 0.0525 0.0530 0.0531 0.0549 0.0536];CurveDates = [datenum（'06 -nov-2000'）datenum（'11  - 癸2000'）datenum（'15 -Jan-2001'）datenum（'05 -Feb-2001'）datenum（'04 -mar-2001'）datenum（'02 -Apr-2001'）datenum（'30 -Apr-2001'）datenum（'25 -Jun-2001'）datenum（'04 -sep-2001'）datenum（'12 -nov-2001'）];定居= datenum（'03 -nov-2000'）;配混= 365;基础= 3;CurveDates =日期时间（CurveDates，'ConvertFrom'，'datenum'，“语言环境”，'EN_US'）;沉降=日期时间（沉降，'ConvertFrom'，'datenum'，“语言环境”，'EN_US'）;[DiscRates，CurveDates] = zero2disc（ZeroRates，CurveDates，...定居，复利，依据）
DiscRates =10×10.9996 0.9947 0.9896 0.9866 0.9826 0.9787 0.9745 0.9665 0.9552 0.9466
CurveDates =10×日期时间阵列06  -  11月，2000 00:00:00 11日 -  12月2000 00:00:00 15月 -  2001年05 00:00:00  -  2月 -  2001年04 00:00:00-MAR-2001 00:00:0002-APR-2001 00:00:00 4月30日 -  2001年25 00:00:00君2001 00:00:00 04月 -  2001年12 00:00:00  -  11月 -  2001年00:00:00

输入参数

全部收缩

年零次利率，指定为NUMBONDS-通过-1向量使用小数。总的来说，零利率构成所代表的投资期限隐含零线CurveDates。

数据类型：双

对应于输入到期日ZeroRates，指定为NUMBONDS-通过-1向量使用序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。

数据类型：双|约会时间|烧焦

常见的结算日期ZeroRates，指定为序列日期数字，日期字符向量，或日期时间阵列。解决是用于从该零曲线自举键的结算日期。

数据类型：双|约会时间|烧焦

名称 - 值对参数

指定可选的用逗号分隔的对名称，值参数。名称是参数的名称和值是对应的值。名称必须出现引号内。您可以按照任何顺序指定多个名称和值对参数名1，值1，...，NameN，值N。

例：[DiscRates，CurveDates] = zero2disc（ZeroRates，CurveDates，沉降， '配混'，4 '基础'，6）

速率的输入ZeroRates年时被复合，指定为逗号分隔的一对组成的“复利”并允许数值：

  • 0- 简单的利息（未复合）

  • 1- 年复利

  • 2- 半年复利（默认）

  • 3- 每年的复利三次

  • 4- 季度复利

  • 6- 双月刊复合

  • 12- 按月复利

  • 365- 每日复利

  • -1- 连续复利

数据类型：双

用于年度化输入天计数基础ZeroRates，指定为逗号分隔的一对组成的'基础'并允许数值：

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲的）

  • 7 =实际/ 365（日本）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30 / 360E（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 = BUS / 252

欲了解更多信息，请参阅基础。

数据类型：双

输出参数

全部收缩

折扣因素，返回为NUMBONDS-通过-1小数的矢量。总的来说，折现因素构成所代表的投资期限的折扣曲线CurveDates。

对应于到期日DiscRates，返回为NUMBONDS-通过-1到期日的矢量对应于贴现因子。该载体是相同的输入矢量CurveDates，但被上升的成熟度进行排序。

如果任一输入，用于CurveDates要么解决是日期时间阵列，CurveDates返回为一个日期时间阵列。除此以外，CurveDates返回日期以一串数字。

也可以看看

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话题

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