zero2fwd

给定零曲线的正演曲线

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在R2017b中，可选输入参数的规范发生了变化。虽然以前的有序输入语法仍然受到支持，但是在将来的版本中可能不再受支持。金宝app使用新的可选名称-值对输入:InputCompounding,InputBasis,OutputCompounding,OutputBasis。

语法

[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,解决)
[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (___、名称、值)

描述

例子

(ForwardRates,CurveDates)= zero2fwd (ZeroRates,CurveDates,解决)在给定零利率曲线及其到期日的情况下，返回一个隐含的远期利率曲线。如果输入CurveDates或解决是一个日期时间数组，CurveDates以日期时间数组的形式返回。否则,CurveDates以序列号的形式返回。ForwardRates对于任何这些输入数据类型都是相同的。

例子

(ForwardRates,CurveDates)= zero2fwd (___,名称,值)添加可选的名称-值对参数

例子

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打开生活的脚本

给定一组到期日期、结算日期和复利率上的零曲线，计算远期利率曲线。

[0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ')datenum (的11 - 12月- 2000)datenum (“15 - 1月- 2001”)datenum (05 - 2月- 2001 ')datenum (“04 - mar - 2001”)datenum (‘02 - 4月- 2001)datenum (30 - 4月- 2001 ')datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”)datenum (“04 - 9 - 2001”)datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 ');InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;

执行函数zero2fwd返回远期利率曲线ForwardRates在到期日CurveDates。

[前进，曲率]=零2fwd(零，曲率，…解决,“InputCompounding”,1“InputBasis”2,“OutputCompounding”,1“OutputBasis”,2)
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10×1730796 730831 730866 730887 730914 730943 730971 731027 731098 731167
打开生活的脚本

给定一组到期日期、结算日期和复利率的零曲线，使用datetime计算正向速率曲线。

[0.0458 0.0502 0.0518 0.0519 0.0524 0.0519 0.0523 0.0525 0.0541 0.0529];CurveDates = [datenum (' 06 - 11月- 2000 ')datenum (的11 - 12月- 2000)datenum (“15 - 1月- 2001”)datenum (05 - 2月- 2001 ')datenum (“04 - mar - 2001”)datenum (‘02 - 4月- 2001)datenum (30 - 4月- 2001 ')datenum (“25 - 2001年6月- - - - - -”)datenum (“04 - 9 - 2001”)datenum (的12 - 11月- 2001));解决= datenum (' 03 - 11月- 2000 ');InputCompounding = 1;InputBasis = 2;OutputCompounding = 1;OutputBasis = 2;CurveDates = datetime (CurveDates,“ConvertFrom”,“datenum”,“场所”,“en_US”);解决= datetime(结算,“ConvertFrom”,“datenum”,“场所”,“en_US”);[前进，曲率]=零2fwd(零，曲率，…解决,“InputCompounding”,1“InputBasis”2,“OutputCompounding”,1“OutputBasis”,2)
ForwardRates =10×10.0458 0.0506 0.0535 0.0522 0.0541 0.0498 0.0544 0.0531 0.0594 0.0476
CurveDates =10 x1 datetime数组06-Nov-2000 00:00:00 11-12-2000 00:00:00 00:00:00 05-Feb-2001 00:00:00 04-Mar-2001 00:00:00 02- mar-2001 00:00:00 30- 4 00:00:00 25- june -2001 00:00:00 04- 9 00:00:00 12-Nov-2001 00:00:00

输入参数

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年化零利率，指定为aNUMBONDS——- - - - - -1使用十进制分数的向量。总的来说，这些利率构成了一个隐含的投资期限为零的曲线CurveDates。第一个元素属于从结算日到第一个曲线日的远期汇率。

数据类型:双

到期日，指定为aNUMBONDS——- - - - - -1向量，它使用与。相对应的串行日期编号、日期字符向量或日期时间数组ZeroRates。

数据类型:双|datetime|字符

共同结算日期的投入ZeroRates，指定为串行日期编号、日期字符向量或日期时间数组。

数据类型:双|datetime|字符

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。可以按任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家。

例子:[ForwardRates, CurveDates] = zero2fwd (ZeroRates CurveDates,定居,InputCompounding, 3,‘InputBasis’, 5‘OutputCompounding’, 4, OutputBasis, 5)

输入零利率的组合频率，指定为由逗号分隔的对组成“InputCompounding”和允许的值:

  • 0-单利(无复利)

  • 1—每年复利

  • 2-半年复利(默认)

  • 3.-每年计算复利三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365——每日计息

  • 1——连续复利计算

请注意

如果InputCompounding那么没有指定吗InputCompounding是否为指定的值赋值OutputCompounding。如果任何一InputCompounding或OutputCompounding未指定，默认为2(半年)。

数据类型:双

日计数的基础上输入零利率，指定由逗号分隔的对组成“InputBasis”和允许的值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础。

请注意

如果InputBasis那么没有指定吗InputBasis是否为指定的值赋值OutputBasis。如果任何一InputBasis或Outputbasis未指定，默认为0(实际/实际)。

数据类型:双

复合频率的输出转发率，指定为逗号分隔对组成“OutputCompounding”和允许的值:

  • 0-单利(无复利)

  • 1—每年复利

  • 2-半年复利(默认)

  • 3.-每年计算复利三次

  • 4-季度复合

  • 6——每月两次的复合

  • 12——每月复利

  • 365——每日计息

  • 1——连续复利计算

请注意

如果OutputCompounding那么没有指定吗OutputCompounding是否为指定的值赋值InputCompounding。如果任何一InputCompounding或OutputCompounding未指定，默认为2(半年)。

数据类型:双

日计数基输出远期率，指定为逗号分隔对组成“OutputBasis”和允许的值:

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础。

请注意

如果OutputBasis那么没有指定吗OutputBasis是否为指定的值赋值InputBasis。如果任何一InputBasis或OutputBasis未指定，默认为0(实际/实际)。

数据类型:双

输出参数

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远期曲线为投资期限所代表CurveDates，以NUMBONDS——- - - - - -1十进制分数的向量。总的来说，速率ForwardRates在日期上构成一条正向曲线CurveDates。ForwardRates是按上升成熟度排序的。

的到期日ForwardRates，以NUMBONDS——- - - - - -1向量的到期日对应于ForwardRates。

ForwardRates表示为序列号(默认)或日期时间(如果CurveDates或解决中的日期时间数组)，表示每个利率的到期日期ForwardRates。这些日期与与输入相关的日期相同ZeroRates，但以升序成熟度排序。

另请参阅

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主题

之前介绍过的R2006a

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