随机组合风险,收益,和权重
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(资产,返回,点,方法)portrand(资产,收益,点法)
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时间序列数据的矩阵。每行是一个观察,每一列代表一个单一的安全性。 |
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(可选的)的行向量,其中每列代表换取在相应的安全率 |
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(可选)标量,指定多少随机点应产生。默认值= |
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(可选的)的字符向量指定如何生成从该组组合的两种可能的方法随机组合:
注意该 |
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(资产,返回,点,方法)
返回随机组合配置的风险,回报率,和权重。
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portrand(资产,收益,点法)
图表表示每个组合配置的点。它没有任何数据返回给MATLAB®工作区。
组合被随机从一组组合的选择,使得投资组合权重是负,并且总和为1。资产回报的样本均值和协方差被用于为每个随机组合计算组合收益。
博迪,凯恩,马库斯。投资。第7章。