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投资组合预期收益率
R = portror(返回、重量)
返回
1——- - - - - -N回报率矩阵。每一列的返回表示单一证券的回报率
1
N
重量
米——- - - - - -N矩阵的权重。每一行的重量代表投资组合中不同的资产加权组合。
米
R = portror(返回、重量)返回一个1——- - - - - -米期望收益率的向量。
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这个例子显示了一个由ABC和XYZ两种资产组成的投资组合,它们的预期收益率分别为10%和14%。如果40%的投资组合资金分配给资产ABC,剩余的资金分配给资产XYZ,则该投资组合的预期收益率为:
r = portror([。1 .14点],[。4。6)
r = 0.1240
博迪,凯恩和马库斯。的投资。第七章。
portrand|portvar
portrand
portvar
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